Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2016 > Статья

Прогнозирование котировок валютного курса евро и доллара c использованием искусственных нейронных сетей
Forecasting foreign exchange rate of the EUR / USD currency pair using neural networks



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2016 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Технический анализ  

Ключевые слова: обменный курс, международный валютный рынок, фундаментальный и технический анализ, нейронные сети, эффективность рынка



В статье рассматривается относительно новый нелинейный подход в прогнозировании валютных курсов с использованием нейронных сетей. Авторы после проведенных исследований доказывают, что сеть с включенными финансовыми индикаторами и параметрами (цена открытия, максимальная цена, объем торговли) выдает самый высокий показатель по прогнозируемой прибыли.

Содержание статьи.
• Эконометрика
— Рис. 1. Среднедневные обороты на рынке FOREX для каждой валюты
— Рис. 2. Среднедневные обороты на рынке FOREX для каждой валютной пары
— Рис. 3. Схема простой нейронной сети
— Рис. 4. Алгоритм построения нейронной сети
— Рис. 5. Торговая стратегия, реальный и прогнозный сигналы, построенные с помощью нейронной сети
— Рис. 6. Котировка валютного курса EUR / USD с 22 мая 2013 г. по 19 мая 2014 г.
— Таблица 1. Результаты нейропрогнозирования с выходом «Изменение цены открытия» и максимизацией прибыли
— Рис. 7. Прогнозный и реальный сигнал к открытию / закрытию короткой позиции
— Таблица 2. Результаты нейропрогнозирования с вычетом лишних входов, выходом «Изменение цены открытия»
— Таблица 3. Результаты нейропрогнозирования с выходом «Оптимальное изменение цены открытия» и максимизацией
— Таблица 3. Результаты нейропрогнозирования с выходом «Оптимальное изменение цены открытия» и максимизацией
— Таблица 4. Результаты нейропрогнозирования с выходом «Процентное изменение цены открытия» и максимизацией
— Таблица 5. Результаты нейропрогнозирования с критерием минимизации прогнозных ошибок
— Таблица 6. Результаты нейропрогнозирования с учетом технических индикаторов
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (614 Kb, 16 стр.)


Назарова Варвара Вадимовна

Назарова Варвара Вадимовна
Ученая степень: к. э. н.
Доцент департамента финансов Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Местоположение: г. Санкт-Петербург

Список статей этого автора:

1. Финтех-компании: что интересно инвесторам?
Журнал: Управленческий учет и финансы, #3, 2018 г.

2. Модели прогнозирования валютных курсов: от теории к практике
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2017 г.

3. Методика оценки инвестиционной привлекательности франшизы
Журнал: Менеджмент сегодня, #1, 2017 г.

4. Практика управления валютными рисками в нефинансовых компаниях
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2016 г.

5. Прогнозирование котировок валютного курса евро и доллара c использованием искусственных нейронных сетей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2016 г.

6. Особенности оценки рисков диверсифицированной компании
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2015 г.

7. Оценка влияния рисков в сделках по диверсификации бизнеса
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2015 г.

8. Оценка перспектив рынка электронной коммерции в России
Журнал: Интернет-маркетинг, #4, 2014 г.

9. Практика оценки стоимости страхового бизнеса
Журнал: Управленческий учет и финансы, #4, 2014 г.

10. Выбор источников финансирования сетевой распределительной компании на примере ОАО «Ленэнерго»
Журнал: Управление корпоративными финансами, #3, 2014 г.

11. Методы оценки стоимости компании в сделках M&A на примере поглощения ОАО «Концерн «Калина»
Журнал: Управленческий учет и финансы, #2, 2014 г.

12. Методы оценки стоимости компании в сделках M&A
Журнал: Управленческий учет и финансы, #1, 2014 г.

13. Стратегия диверсификации компании и ее обоснование
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2013 г.

Ульзутуева Бальжина Дашинимаевна

Ульзутуева Бальжина Дашинимаевна
Магистр направления «Финансы» НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Санкт-Петербу рг

Список статей этого автора:

1. Модели прогнозирования валютных курсов: от теории к практике
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2017 г.

2. Практика управления валютными рисками в нефинансовых компаниях
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2016 г.

3. Прогнозирование котировок валютного курса евро и доллара c использованием искусственных нейронных сетей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2016 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru