Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2019 > Статья

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам
Retail risk assessment methodology features: transition from risk-classes to grade



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2019 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: розничные кредитные риски, розничные кредитные портфели, матрицы миграций, риск-классы, грейды



Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Содержание статьи.
• Основные определения
— Рис. 1. Миграции основного долга в пространстве риск-классов для портфеля потребительских кредитов без реструктуризации с двумя поглощающими состояниями (C/O и P/D)
— Рис. 2. Миграции основного долга в пространстве грейдов для портфеля потребительских кредитов без реструктуризации с одним поглощающим состоянием (P/D)
• Сравнительный анализ
— Рис. 3. Установление взаимосвязи между макроэкономическими факторами и параметрами матричной декомпозиции
• От риск-классов к грейдам. Постановка и решение задачи
— Рис. 4. Эффект созревания в пространстве риск-классов
— Рис. 5. Эффект созревания в пространстве грейдов
— Рис. 6. Моделирование в пространстве риск-классов
— Рис. 7. Моделирование в пространстве грейдов
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (185 Kb, 10 стр.)


Бабиков Владимир Георгиевич

Бабиков Владимир Георгиевич
Ученая степень: кандидат физико-математических н
Исполнительный директор ООО «БИЗНЕС СИСТЕМЫ КОНСАЛТ».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Бюджетирование в кредитной организации
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2019 г.

2. Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2019 г.

3. Залоги: обесценение и ликвидность
Журнал: Управленческий учет и финансы, #1, 2019 г.

4. Теория и практика розничного кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2014 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru