Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам
Бабиков В.Г.

Аннотация

Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Содержание

1
Основные определения

3
Рис. 1. Миграции основного долга в пространстве риск-классов для портфеля потребительских кредитов без реструктуризации с двумя поглощающими состояниями (C/O и P/D)
Рис. 2. Миграции основного долга в пространстве грейдов для портфеля потребительских кредитов без реструктуризации с одним поглощающим состоянием (P/D)

4
Сравнительный анализ

5
Рис. 3. Установление взаимосвязи между макроэкономическими факторами и параметрами матричной декомпозиции
От риск-классов к грейдам. Постановка и решение задачи

6
Рис. 4. Эффект созревания в пространстве риск-классов

7
Рис. 5. Эффект созревания в пространстве грейдов

8
Рис. 6. Моделирование в пространстве риск-классов

9
Рис. 7. Моделирование в пространстве грейдов

10
Литература

Ключевые слова: розничные кредитные риски, розничные кредитные портфели, матрицы миграций, риск-классы, грейды
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2019 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10.
Кол-во знаков: около 14,510.

1. Автоматизированная информационно-аналитическая система управления кредитными портфелями. — Подробнее .

2. Бабиков В.Г. Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест // Аналитический банковский журнал. — 2013. — №10. — С. 72–77.

3. Бабиков В.Г. Теория и практика розничного кредитования // Управление финансовыми рисками. — 2014. — №1. — С. 44–61.

4. Система и способ управления кредитными портфелями. — Подробнее .

5. Babikov V.G. (2014). Automated Information and Analytical Loan Portfolio Management System. — Подробнее .

6. Bauschke H. (1996). «The approximation of fixed points of compositions of nonexpansive mappings in Hilbert space». Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 202(1), pp. 150–159.

7. Breeden J.L., Thomas L., McDonald III J.W. (2008). «Stress-testing retail loan portfolios with dual-time dynamics». The Journal of Risk Model Vali-dation, Vol. 2(2), pp. 43–62.

8. Fink G.A. (2003). Fink Mustererkennung mit Markov-Modellen. Wiesbaden: Teubner Verlag.

9. Zhang A. (2009). Statistical Methods in Credit Risk Modeling. — Подробнее .

Бабиков Владимир Георгиевич

Бабиков Владимир Георгиевич
кандидат физико-математических н

Исполнительный директор ООО «БИЗНЕС СИСТЕМЫ КОНСАЛТ».

г. Москва

Другие статьи автора 5