Электронная библиотека
Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов
Ермолова М.Д., Пеникас Г.И., Полянский Ю.Н.
|
|
||
1 |
Общая постановка задачи | |
3 |
Обзор литературы | |
4 |
Описание методологии исследования | |
5 |
Рис. 1. Кривая Джини кумулятивного профиля точности, характеризующая дискриминационную способность модели PD | |
6 |
Рис. 2. Кривая распределения КТ по скоринговым баллам, применяемая для измерения точности модели PD | |
7 |
Рис. 3. Разложение потерь на ожидаемые и неожидаемые | |
8 |
Рис. 4. Матрица сопряженности бинарной классификации КТ по признаку дефолтностиПричина недооценки кредитного рискаПример количественной оценки недоучета кредитного риска | |
9 |
Таблица 1. Распределение RWA по соответствию прогнозной и фактической дефолтности для случаев реальнойТаблица 2. Итоговые оценки RWA для различных сочетаний дискриминационной способности и точности модели PD, у. е. | |
10 |
Таблица 3. Необходимая величина капитала на покрытие кредитного риска, учитывающая недостаточное качествоКалибровка надбавкиТаблица 4. Необходимая величина надбавки к капиталу на покрытие кредитного риска, учитывающая недостаточное | |
12 |
Рис. 5. Калибровка величины надбавки к RWA для фиксированного количества наблюдений | |
13 |
Основные выводыЛитература | |
15 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Значения теста Брайера для таблицы надбавок для случая DR = 10% (N = 1000, D = 100) | |
16 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Вывод значения отклонения от порога биномиального теста для таблицы надбавок для примера при DR = 10%, N = 1000, D = 100 | |
17 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки | |
18 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки (продолжение) | |
19 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки (продолжение) | |
20 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки (продолжение) |
1. Ермолова М.Д., Пеникас Г.И. Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели // Управление финансовыми рисками. — 2018. — №55(3). — С. 174–190.
2. Ермолова М.Д., Пеникас Г.И. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1) // Управление финансовыми рисками. — 2015. — №41(1). — С. 22–45.
3. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». — Подробнее .
4. Помазанов М.В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). — М.: Юрайт, 2016.
5. An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions. — Подробнее .
6. Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms. — Подробнее .
7. Benjamin N., Cathcart A., Ryan K. (2006). Low Default Portfolios: a Proposal for Conservative Estimation of Default Probabilities. — Подробнее .
8. Ermolova M., Penikas H. (2019). «The impact of PD-LGD correlation on bank capital adequacy in nongranular loan portfolio». Model Assisted Statistics and Applications, Vol. 14, pp. 1–18.
9. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version. — Подробнее
10. New Rules Revolutionize Banking Sector. — Подробнее .
11. Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) — Analysis of Risk-Weighted Assets for Credit Risk in the Banking Book. — Подробнее .
12. Studies on the Validation on Internal Rating Systems. — Подробнее .
13. Vasicek O. (1987). Probability of Loss on Loan Portfolio. — Подробнее .
14. Witzany J. (2013). «A note on the Vasicek’s model with the logistic distribution». Ekonomický časopis, Vol. 10, pp. 1053–1066.
Полянский Юрий Николаевичкандидат технических наук
доцент
Доцент, начальник отдела методологии моделирования рисков Департамента банковского регулирования Банка России. Москва
Пеникас Генрих Иозович
Член правления российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), руководитель Комиссии по управлению финансовыми рисками Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА). г. Москва
Ермолова Мария Дмитриевна
Риск-менеджер управления по внедрению стандартов Базельского комитета дирекции по управлению рисками ОАО «Альфа-Банк», бакалавр экономики, НИУ ВШЭ. г. Москва