Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2019 > Статья

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов
Risk-weighted asset add-on for model risk under the Internal Ratings-Based approach



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2019 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: «Базель II», RWA, модель Васичека, кредитный риск, ПВР



В статье обосновывается методология учета влияния фактического качества моделей для оценки компонентов кредитного риска на величину взвешенных по риску активов (RWA) банка, рассчитываемых при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Авторы предлагают учитывать в RWA фактически достигнутые банком текущие ключевые характеристики качества его моделей ПВР путем введения специальных корректирующих надбавок, компенсирующих возможную недооценку RWA вследствие реализации модельного риска.

Содержание статьи.
• Общая постановка задачи
• Обзор литературы
• Описание методологии исследования
— Рис. 1. Кривая Джини кумулятивного профиля точности, характеризующая дискриминационную способность модели PD
— Рис. 2. Кривая распределения КТ по скоринговым баллам, применяемая для измерения точности модели PD
— Рис. 3. Разложение потерь на ожидаемые и неожидаемые
— Рис. 4. Матрица сопряженности бинарной классификации КТ по признаку дефолтности
• Причина недооценки кредитного риска
• Пример количественной оценки недоучета кредитного риска
— Таблица 1. Распределение RWA по соответствию прогнозной и фактической дефолтности для случаев реальной
— Таблица 2. Итоговые оценки RWA для различных сочетаний дискриминационной способности и точности модели PD, у. е.
— Таблица 3. Необходимая величина капитала на покрытие кредитного риска, учитывающая недостаточное качество
• Калибровка надбавки
— Таблица 4. Необходимая величина надбавки к капиталу на покрытие кредитного риска, учитывающая недостаточное
— Рис. 5. Калибровка величины надбавки к RWA для фиксированного количества наблюдений
• Основные выводы
• Литература
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Значения теста Брайера для таблицы надбавок для случая DR = 10% (N = 1000, D = 100)
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Вывод значения отклонения от порога биномиального теста для таблицы надбавок для примера при DR = 10%, N = 1000, D = 100
• ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки
• ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки (продолжение)
• ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки (продолжение)
• ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Размер надбавки Н (в процентах от RWA) за неточность модели в зависимости от параметров выборки (продолжение)

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (257 Kb, 20 стр.)


Ермолова Мария Дмитриевна

Ермолова Мария Дмитриевна
Риск-менеджер управления по внедрению стандартов Базельского комитета дирекции по управлению рисками ОАО «Альфа-Банк», бакалавр экономики, НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2019 г.

2. Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

3. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

4. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

Пеникас Генрих Иозович

Пеникас Генрих Иозович
Член правления российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), руководитель Комиссии по управлению финансовыми рисками Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА)
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2019 г.

2. Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2018 г.

3. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2017 г.

4. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

5. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

6. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

7. Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

8. Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2013 г.

Полянский Юрий Николаевич

Полянский Юрий Николаевич
Ученая степень: кандидат технических наук
доцент, начальник отдела методологии моделирования рисков Департамента банковского регулирования Банка России
Биография: Специализация — риск-менеджмент, математическое моделирование и автоматизация бизнес-процессов.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2019 г.

2. Валидация качества данных и информационных систем при внедрении подхода к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2017 г.

3. Стратегические риски быстро растущих банков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2013 г.

4. Системный подход к классификации банковских продуктов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

5. Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процессах розничного кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2010 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru