Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2007 > Статья

Подходы к построению скоринговых моделей



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: скоринг, скоринговый балл, нечеткие параметры, дифференциальные уравнения



В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Содержание статьи.
• Расчет параметров скоринга
• Нестационарное моделирование скоринга
• Моделирование скорингового пространства
• Возможное распределение усредненных по поколениям скоринговых значений для определенного продукта

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (959 Kb, 15 стр.)


Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
Ученая степень: д. т. н.
управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Геоплатформа в банке: от ипотеки до инвестиционных проектов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2018 г.

2. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

3. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

4. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

5. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

6. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

7. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

8. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

9. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

10. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

11. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

12. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Сергиенко Дмитрий Олегович

Сергиенко Дмитрий Олегович
Начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24".
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

2. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

3. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич
Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Геоплатформа в банке: от ипотеки до инвестиционных проектов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2018 г.

2. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

3. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

4. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

5. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

6. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

7. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

8. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

9. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

10. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

11. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Кремлева Ирина Владимировна

Кремлева Ирина Владимировна
Ученая степень: кандидат ф.-м. наук
Вице-президент, заместитель директора департамента анализа рисков "Внешторгбанка 24".
Биография: Имеет 15-летний опыт работы в области управления рисками.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

2. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
подробно на сайте в мытищах купить квартиру
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru