Подходы к построению скоринговых моделей
Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Кремлева И.В.

Аннотация

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Содержание

Расчет параметров скоринга;

Нестационарное моделирование скоринга;

Моделирование скорингового пространства;

Возможное распределение усредненных по поколениям скоринговых значений для определенного продукта;

Ключевые слова: скоринг, скоринговый балл, нечеткие параметры, дифференциальные уравнения
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2007 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 15.
Кол-во знаков: около 29,315.

1. Tanaka H., Uejima S., Asai K. (1982). Linear regression analysis with fuzzy models. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 12(6), pp. 903–907.

2. Nedosekin A., Kokosh A. (2004). Modeling Risk Estimation for Arbitrary Fuzzy Factors of Investments Project. International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance, Saint-Petersburg, Russia, June 17–20.

3. Kazachkov I. V. , Chesnokov Ye. V. , Kazachkova O. M. (2004). Modelling of Potentially Hazardous Objects with Time Shifts. WSEAS Trans. on Business & Economics, Issue 3, №1, pp. 37–43.

4. Пустыльник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. — М.: Наука, 1968.

5. Коновалихин М. Ю., Кулик В. В. и Кремлева И. В. Модель формирования резервов в портфеле однородных ссуд // Управление финансовыми рисками. — 2006. — №4(08).

6. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1977.

7. Самарский А. А., Галактионов В. А., Курдюмов С. П., Михайлов А. П. Режимы с обострениями в задачах для квазилинейных параболических уравнений. — М.: Наука, 1987.

Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
д. т. н.

Управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 12

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 11

Кремлева Ирина Владимировна

Кремлева Ирина Владимировна
кандидат ф.-м. наук

Вице-президент, заместитель директора департамента анализа рисков "Внешторгбанка 24".

Москва

Имеет 15-летний опыт работы в области управления рисками.

Другие статьи автора 2

Сергиенко Дмитрий Олегович

Сергиенко Дмитрий Олегович

Начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24".

Москва

Другие статьи автора 3