Особенности национальной практики выявления мошенничества
Катилова Н.В., Кордичев А.С.

Аннотация

В статье авторы подробно рассматривают различные методы выявления финансовых махинаций в их взаимосвязи с профилем мошенника и характером (частотой и тяжестью) самого события - анализ выбросов, сегментацию и кластерный анализ. Предлагаются предикативные модели выявления потенциальных мошенников в кредитном секторе и приводятся практические примеры предотвращения мошенничества с кредитными карточками и отмывания денег.

Содержание

Основные методы выявления мошенничества;

Сегментация клиентов;

Ассиметричность данных о мошенниках;

Примерный список используемых переменных;

Переменные, используемые в анализе, и методы их применения;

Ключевые слова: мошенничество, выявление, предотвращение мошенничества, отмывание денег
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2007 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 12.
Кол-во знаков: около 16,968.

1. Cassidy Peter Credit Card Fraud a $1Billion Problem — How much of it is yours (1997),Подробнее .

2. Further reading on Fraud and Fraud Detection. —Подробнее .

3. Brause R., Langsdorf T., Hepp M. (1999). Credit Card Fraud Detection by Adaptive Neural Data Mining, Goethe University, V.7, Frankfurt, Germany.

4. Stand van zaken richtlijn witwassen (2004). 2de Kamer der Staten Generaal, Den Haag, Nederland.

5. Detection des mecanismes de fraude et de blanchiment (2005), Bruxelles,Подробнее .

6. Cahill M., Lambert D. and Sun D. (2002). Detecting Fraud in Real World, Kluwer, pp. 911–930.

7. Катилова Н. В. Банки вычисляют мошенников. — 2006. —Подробнее .

8. Fraud detection solution, SAS Institute report, 2002, Cary, USA.

9. Chan P. and Stolfo S. (1999). Distributed Data Mining in Credit Card Fraud Detection, IEEE Intelligent Systems, 14, pp. 67–74.

10. Катилова Н. В., Кордичев А. С. Кредитный скоринг: выявление мошенничества: Материалы 3-ей конференции «Управление рисками в банковских учреждениях». — М.: 2006. —Подробнее .

Катилова Наталия Валерьевна

Катилова Наталия Валерьевна

Возглавляет проект по моделированию кредитных рисков в рамках "Базеля II" в департаменте рисков (ING bank / Brussels / Belgium).

Москва

Член AMS, EMS, Бельгийского Королевского математического сообщества. Автор публикаций в США, Франции, Германии, Новой Зеландии.

Другие статьи автора 2

Кордичев Алексей Сергеевич

Кордичев Алексей Сергеевич

Возглавляет отдел сопровождения кредитных продуктов в департаменте розничного бизнеса ОАО АКБ "Росбанк".

Москва

Имеет практический опыт в области оптимизации кредитного портфеля в банках Австралии.