Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Статья посвящена основным подходам к формированию комплексной системы управления рисками (КСУР) на предприятии. Автор рассматривает этапы данного процесса, распределение функций в сфере управления рисками и взаимосвязь риск-менеджмента со смежными направлениями внутри компании, а также особенности автоматизации управления рисками.

Страниц: 15
Рейтинг:

Салтанов А.Г.

УФР — 2019, №1

Стандарт «специалист по управлению рисками»: основные изменения

В данной статье сопоставляются две версии профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденные в 2015 и 2018 гг. Автор рассматривает существующие программы обучения и сертификации в сфере риск-менеджмента, а также изменения нормативно-правовой базы, регулирующей данную область.

Страниц: 12
Рейтинг:

Артонкина Н.В.

УФР — 2019, №1

Риски волатильности доходообразующих потоков бюджета в регионе РФ: управление с применением инструментов хеджирования

В статье рассматривается методология управления финансовым риском для повышения стабильности денежного потока в доходную часть бюджета Красноярского края. Автор описывает инструменты и способы построения хеджирующего портфеля, способного компенсировать негативное влияние снижения экономической активности в регионе на бюджет. Для этого используется корреляционно-регрессионный анализ цен на производные финансовые инструменты по отношению к объему налоговых поступлений в бюджет региона.

Страниц: 10
Рейтинг:

Спиридонов Е.Э.

УФР — 2019, №1

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

В статье рассматривается подход к оценке стоимости банковских кредитов и других видов ссудной задолженности, имеющейся у предприятия. Для организации автоматической отработки алгоритма расчета рыночной стоимости финансовых обязательств применяется платформа Bloomberg. При выполнении расчета учитывается влияние на результат оценки величины кредитного риска, создаваемого заемщиком.

Страниц: 10
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2019, №1

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

В статье обосновывается методология учета влияния фактического качества моделей для оценки компонентов кредитного риска на величину взвешенных по риску активов (RWA) банка, рассчитываемых при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Авторы предлагают учитывать в RWA фактически достигнутые банком текущие ключевые характеристики качества его моделей ПВР путем введения специальных корректирующих надбавок, компенсирующих возможную недооценку RWA вследствие реализации модельного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ермолова М.Д., Пеникас Г.И., Полянский Ю.Н.

УФР — 2019, №1

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №1

Электронная библиотека

Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Стандарт «специалист по управлению рисками»: основные изменения

Риски волатильности доходообразующих потоков бюджета в регионе РФ: управление с применением инструментов хеджирования

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005