О подходах к применению теории катастроф для оценки устойчивости платежных систем и управления системным риском

Автор приводит краткий обзор результатов применения сетевого анализа для оценки структуры и топологии платежных систем. Изучение работ, посвященных данному вопросу, позволяет сделать вывод о необходимости развития приложений сетевого анализа в направлении использования подходов и математического аппарата теории катастроф.

Страниц: 14
Рейтинг:

Кузьмин А.Л.

УФР — 2010, №2

Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов

В статье рассмотрена динамика распределения показателя Value at Risk российских акций в течение последних полутора лет (с момента начала кризиса). Автором проанализированы статистические параметры и особенности профиля VаR. Полученные статистические характеристики всего рынка в целом могут служить ориентиром при установлении лимитов stop-loss и лимитов на VаR для конкретных позиций или портфелей акций.

Страниц: 25
Рейтинг:

Михайлова П.А.

УФР — 2010, №2

Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц

Использование подходов Базельского соглашения предполагает проектирование адекватных математических моделей расчета кредитного рейтинга. Автор статьи описывает основные группы подходов к разработке подобных моделей, обосновывает выбор нечетко-логических описаний в качестве эффективного подхода, перечисляет факторы модели и строит нечеткий логический вывод на основе алгоритма Мамдани.

Страниц: 14
Рейтинг:

Лукашевич Н.С.

УФР — 2010, №2

Управление рисками в исламских финансах

В статье рассмотрены особенности исламских финансов, представлен обзор схем основных видов исламских финансовых сделок (базовых контрактов). Автор анализирует специфику рисков, характерных для исламских контрактов, и предлагает способы управления данными рисками.

Страниц: 12
Рейтинг:

Калкаева А.Б.

УФР — 2010, №2

Управление ценовыми рисками товаров биржевой группы

В статье описан внедренный на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению ценовым риском по биржевой группе металлов. Авторы рассматривают причины возникновения ценового риска, методы его оценки и минимизации. Анализируемые процессы управления ценовым риском ввиду их универсальности можно осуществить на любых предприятиях, использующих в производстве металлы биржевой группы.

Страниц: 6
Рейтинг:

Косарев А.С., Пальмова Н.Ю.

УФР — 2010, №2

Управление рисками деятельности факторинговой компании

Статья посвящена анализу рисков деятельности участников рынка факторинга, в первую очередь факторинговой компании. Автор рассматривает различные классификации рисков, описывает методики их минимизации.

Страниц: 13
Рейтинг:

Леднев М.В.

УФР — 2010, №2

Электронная библиотека

О подходах к применению теории катастроф для оценки устойчивости платежных систем и управления системным риском

Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов

Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц

Управление рисками в исламских финансах

Управление ценовыми рисками товаров биржевой группы

Управление рисками деятельности факторинговой компании

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005