Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц

Лукашевич Никита Сергеевич

Введение;

Исследование проблемы;

Выбор факторов модели;

Построение нечетко-множественных классификаторов модели;

Построение нечетких баз знаний и агрегирование факторов модели;

Заключение;

Оценка рисков Методы оценки

Кредитование Оценка кредитоспособности

Банковское дело Кредитование

Ключевые слова: кредитный рейтинг, кредитоспособность, вывод Мамдани, нечеткий классификатор

Аннотация

Использование подходов Базельского соглашения предполагает проектирование адекватных математических моделей расчета кредитного рейтинга. Автор статьи описывает основные группы подходов к разработке подобных моделей, обосновывает выбор нечетко-логических описаний в качестве эффективного подхода, перечисляет факторы модели и строит нечеткий логический вывод на основе алгоритма Мамдани.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2010 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 14

Кол-во знаков: около 28,264

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Готовчиков И.Ф. Комплексная скоринговая модель оценки дефолта клиента // Банковские технологии. — 2006. — №1. — С. 27–35.

2. Дуболазов В.А., Павлов Н.В. Принятие управленческих решений в маркетинге с помощью компьютерных средств. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. — 210 с.

3. Дуболазов В.А., Лукашевич Н.С. Нечетко-множественный подход к оценке кредитоспособности физических лиц // Финансы и кредит. — 2009. — №13(349). — С. 35–45.

4. Лукашевич Н.С. Разработка моделей оценки кредитоспособности заемщиков — физических лиц // Научно-технические ведомости СПбГТУ. — 2006. — №5. — Т. 2: Экономические и гуманитарные науки. — С. 269–273.

5. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. — Подробнее .

6. Руководство по кредитному скорингу / Под ред. Э. Мэйз; пер. с англ. И.М. Тикота. — Минск: Гревцов Паблишер, 2008. — 464 с.

7. Фиронов А., Фиронова Е. Fuzzy-моделирование принятия решений в банковской практике // Банковские технологии. — 2006. — №2. — С. 34-40.

8. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. — М.: Горячая Линия — Телеком, 2007. — 288 с.

9. Thomas L.C. (2000). «A survey of credit and behavioral scoring: forecasting financial risk of lending to consumers». International Journal of Forecasting, Vol. 16, pp. 149-172.

10. West D. (2000). «Neural network credit scoring models». Computers and Operations Research, Vol. 27, pp. 1131-1152.

Лукашевич Никита Сергеевич
кандидат экономических наук

Ассистент кафедры предпринимательства и коммерции Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, управляющий партнер консалтинговой группы "ПИК".

Санкт-Петербург

Электронная библиотека