Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2010 > Статья

Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Управление рисками  

Ключевые слова: Value at Risk, рыночный риск, распределение, статистический показатель, профиль, фондовый рынок, акция, ценная бумага, портфель, стоп-лосс-лимит, VAR-лимит



В статье рассмотрена динамика распределения показателя Value at Risk российских акций в течение последних полутора лет (с момента начала кризиса). Автором проанализированы статистические параметры и особенности профиля VаR. Полученные статистические характеристики всего рынка в целом могут служить ориентиром при установлении лимитов stop-loss и лимитов на VаR для конкретных позиций или портфелей акций.

Содержание статьи.
• Введение
• Исходные данные (порядок расчета VaR)
— Параметры расчета
— Методы
— Фильтрация выбросов
— Консенсус-оценка
• Профиль VaR
• Статистические характеристики распределения VaR
• Анализ уровней stop-loss
• Вероятностная характеристика VaR
• Портфеля относительно рынка

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей




Как скачать (5844 Kb, 25 стр.)


Михайлова Полина Александровна

Михайлова Полина Александровна
Риск-менеджер. Работает в Международном Промышленном Банке.
Биография: Имеет девятилетний опыт работы в финансовых структурах в области рыночных рисков. В сферу профессиональных интересов входит разработка и внедрение программных комплексов для анализа и оценки рыночных рисков. Автор десяти статей по тематике риск-менеджмента и производных финансовых инструментов.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2010 г.

2. Бэк-тестинг методики расчета стоимости российских акций и облигаций на основе статистических отклонений односторонних котировок от средневзвешенной цены
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2009 г.

3. Определение лидеров падения и отраслевых рейтингов российских ценных бумаг в период кризиса фондового рынка
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2009 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru