О подходах к применению теории катастроф для оценки устойчивости платежных систем и управления системным риском

Кузьмин Александр Леонидович

Основные понятия сетевого анализа;

Методы сетевого анализа платежных систем;

Таблица. Параметры платежных систем Fedwire и ARTIS;

Основные результаты сетевого анализа платежных систем;

Целесообразность применения теории катастроф;

Заключение;

Оперативное управление финансами Денежные потоки

Банковские риски Операционные риски

Финансы Банковское дело

Ключевые слова: платежная система, системный риск, теория графов, топология системы, исполнение платежа, имитационное моделирование, теория катастроф

Аннотация

Автор приводит краткий обзор результатов применения сетевого анализа для оценки структуры и топологии платежных систем. Изучение работ, посвященных данному вопросу, позволяет сделать вывод о необходимости развития приложений сетевого анализа в направлении использования подходов и математического аппарата теории катастроф.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2010 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 14

Кол-во знаков: около 37,848

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Арнольд В.И. Теория катастроф. — 3-е изд., доп. — М.: Наука, 1990. — 127 с.

2. Веремеенко С.А., Пугачев С.В., Лунев М.А. Оптимизация межбанковского клиринга // Аудит и финансовый анализ. — 2001. — №1. — С. 107-136.

3. Корчагин Д.Н. Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов: Автореф. дисс. канд. экон. наук. — Ставрополь, 2006. — 23 с.

4. Кузьмин А.Л. Разработка методов и алгоритмов адаптивного управления базовой сети распределенных систем телеобработки: Дисс. канд. тех. наук. — Московский институт инженеров гражданской авиации, 1985. — 119 с.

5. Образцов М.В., Поздеева И.А., Тимофеев В.Ю. Аналитическая подсистема автоматизированной системы БЭСП — инструмент наблюдения за платежными системами // Деньги и кредит. — 2009. — №11. — С. 15-22.

6. Ушанов П.В. К вопросу о развитии и антикризисном управлении платежной системой Банка России // Деньги и кредит. — 2008. — №11. — С. 13-21.

7. Schmitz S. et al. (2008). Systemically Important Accounts, Network Topology and Contagion in ARTIS. Social Science Research Network. — Подробнее .

8. Soramaki K. et al. (2006). The Topology of Interbank Payment Flows. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, №243, March, p. 13. — Подробнее .

9. Tumpel-Gugerell G. (2009). Recent Advances in Modelling Systemic Risk Using Network Analysis. BIS Review 122/2009. —Подробнее Подробнее .

10. Zhou H. (2003). «Distance, dissimilarity index, and network community structure». Physical Review E, Vol. 67(6).

Кузьмин Александр Леонидович
кандидат технических наук

Главный экономист департамента регулирования расчетов крупного российского банка, входящего в топ-10.

Москва

Другие статьи автора 2

Электронная библиотека