О подходах к применению теории катастроф для оценки устойчивости платежных систем и управления системным риском
Кузьмин А.Л.

Аннотация

Автор приводит краткий обзор результатов применения сетевого анализа для оценки структуры и топологии платежных систем. Изучение работ, посвященных данному вопросу, позволяет сделать вывод о необходимости развития приложений сетевого анализа в направлении использования подходов и математического аппарата теории катастроф.

Содержание

Основные понятия сетевого анализа;

Методы сетевого анализа платежных систем;

Таблица. Параметры платежных систем Fedwire и ARTIS;

Основные результаты сетевого анализа платежных систем;

Целесообразность применения теории катастроф;

Заключение;

Ключевые слова: платежная система, системный риск, теория графов, топология системы, исполнение платежа, имитационное моделирование, теория катастроф
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2010 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 14.
Кол-во знаков: около 37,848.

1. Арнольд В.И. Теория катастроф. — 3-е изд., доп. — М.: Наука, 1990. — 127 с.

2. Веремеенко С.А., Пугачев С.В., Лунев М.А. Оптимизация межбанковского клиринга // Аудит и финансовый анализ. — 2001. — №1. — С. 107-136.

3. Корчагин Д.Н. Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов: Автореф. дисс. канд. экон. наук. — Ставрополь, 2006. — 23 с.

4. Кузьмин А.Л. Разработка методов и алгоритмов адаптивного управления базовой сети распределенных систем телеобработки: Дисс. канд. тех. наук. — Московский институт инженеров гражданской авиации, 1985. — 119 с.

5. Образцов М.В., Поздеева И.А., Тимофеев В.Ю. Аналитическая подсистема автоматизированной системы БЭСП — инструмент наблюдения за платежными системами // Деньги и кредит. — 2009. — №11. — С. 15-22.

6. Ушанов П.В. К вопросу о развитии и антикризисном управлении платежной системой Банка России // Деньги и кредит. — 2008. — №11. — С. 13-21.

7. Schmitz S. et al. (2008). Systemically Important Accounts, Network Topology and Contagion in ARTIS. Social Science Research Network. — Подробнее .

8. Soramaki K. et al. (2006). The Topology of Interbank Payment Flows. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, №243, March, p. 13. — Подробнее .

9. Tumpel-Gugerell G. (2009). Recent Advances in Modelling Systemic Risk Using Network Analysis. BIS Review 122/2009. —Подробнее Подробнее .

10. Zhou H. (2003). «Distance, dissimilarity index, and network community structure». Physical Review E, Vol. 67(6).

Кузьмин Александр Леонидович

Кузьмин Александр Леонидович
кандидат технических наук

Главный экономист департамента регулирования расчетов крупного российского банка, входящего в топ-10.

Москва

Другие статьи автора 2