1. Библиотека
  2. Каталог журналов
  3. Управление финансовыми рисками: 2021, №2

Оптимизация портфеля методом машинного зрения

Статья посвящена применению методов машинного зрения для оптимизации инвестиционных портфелей. Автор рассматривает метод сверточных нейронных сетей и алгоритмов кластеризации, приводит оптимальные параметры метода для портфелей, построенных на основе ценных бумаг российских эмитентов.

Страниц: 11
Рейтинг:

Адамян Г.Л.

УФР — 2021, №2

Стоимостная оценка классических депозитов с учетом кредитного качества банка

В статье анализируется возможность рыночной оценки стоимости банковских депозитов, имеющихся в портфеле многих компаний. Оценка состоит из дисконтирования денежного потока от депозита с применением рыночных процентных ставок и расчета поправки на кредитное качество банка. Расчет величины кредитного риска базируется на показателях кредитоспособности банка, в котором размещаются деньги, таких как вероятность дефолта и процент возврата средств в случае его наступления.

Страниц: 6
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2021, №2

Стресс-тестирование: оценка финансовых рисков экспортеров и управление ими

В статье представлена методика стресс-тестирования для оценки уязвимости экспортной деятельности предприятий по отношению к колебаниям деловой экономической активности. Авторы анализируют внешнюю среду экспортеров, оценивают влияние макро- и мезоэкономических факторов на их деятельность и приходят к выводу, что факторы финансовой нестабильности (колебание курса иностранной валюты, процентные ставки, уровень инфляции) являются потенциальными угрозами.

Страниц: 19
Рейтинг:

Якимова В.А., Хмура С.В.

УФР — 2021, №2

Оценка инвестиционных рисков российским private banking в постковидную эпоху

В статье рассматриваются изменения на российском рынке private banking в  постковидную эпоху. Автор показывает, что инвестиционные предпочтения VIP-клиентов, которым необходимы альтернативные инструменты, постепенно смещаются от госбанков в сторону средних и нишевых банков.

Страниц: 6
Рейтинг:

Гусев А.И.

УФР — 2021, №2

ROC-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка

В статье представлены новые метрики точности скоринговых моделей второго порядка, которые показывают целевое предпочтение скоринга: диагностировать «хорошие» объекты (заемщиков) или выделять «плохие» при неизменной прогнозной силе, определяемой общепринятой метрикой первого порядка — индексом Джини.

Страниц: 22
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2021, №2

Трансформация климатических рисков в корпоративные кредитные риски в концепции устойчивого развития

В статье рассматривается влияние климатических рисков на оценку финансовых рисков компаний в контексте ESG-подхода и устойчивого развития, представлен обзор ESG в России и мире с акцентом на климатической составляющей, проанализированы виды возможных стресс-сценариев. Автор доказывает, что климатические риски являются неотъемлемым элементом системы риск-менеджмента и процесса принятия бизнес-решений.

Страниц: 11
Рейтинг:

Ченчик Я.В.

УФР — 2021, №2

2024

№1

2023

№4 №3 №2 №1

2022

№4 №3 №2 №1

2021

№4 №3 №2 №1

2020

№4 №3 №2 №1

2019

№4 №3 №2 №1

2018

№4 №3 №2 №1

2017

№4 №3 №2 №1

2016

№4 №3 №2 №1

2015

№4 №3 №2 №1

2014

№4 №3 №2 №1

2013

№4 №3 №2 №1

2012

№4 №3 №2 №1

2011

№4 №3 №2 №1

2010

№4 №3 №2 №1

2009

№4 №3 №2 №1

2008

№4 №3 №2 №1

2007

№4 №3 №2 №1

2006

№4 №3 №2 №1

2005

№4 №3 №2 №1