Топология дефолта

В современной практике оценки вероятности дефолта потенциального заемщика преобладают качественные (номинальные) характеристики. В данной статье предлагается способ преобразования определенного типа номинальных переменных (адреса заемщика), известный в литературе как геокодинг, и приводятся результаты сравнения моделей, построенных на реальных данных.

Страниц: 8
Рейтинг:

Исаков А.В.

УФР — 2011, №4

Регламентация деятельности как инструмент снижения рисков

В статье раскрывается сущность процесса регламентирования на предприятии с точки зрения управления производством, снижения риска и оптимизации деятельности, описываются принципы реализации регламентов с отражением основных этапов.

Страниц: 9
Рейтинг:

Чеснокова С.Ю.

УФР — 2011, №4

Теоретические и практические аспекты анализа основных видов рисков на примере инвестиционного проекта в туристической отрасли

В настоящее время особо актуальны вопросы, связанные с определением рисков еще не существующего инвестиционного проекта, на стадии разработки бизнес-плана. Для этого целесообразно применять специализированные программы, имеющие надстройку для автоматического расчета рисковых явлений с помощью различных методов: моделирования, Монте-Карло, анализа чувствительности проекта, подсчета точки безубыточности.

Страниц: 12
Рейтинг:

Кизим К.А.

УФР — 2011, №4

Теория экстремальных значений и байесовский анализ в оценивании уровня рыночного риска

В статье рассматривается использование обобщенного распределения Парето для описания распределения доходностей дневных значений индекса РТС. Применение байесовского подхода, состоящего в декомпозиции распределения параметров модели на правдоподобие и априорное распределение, позволило определить положение начала хвоста распределения без принятия дополнительных эмпирических допущений и получить реалистичную оценку меры риска (VaR).

Страниц: 10
Рейтинг:

Журавлев И.Б.

УФР — 2011, №4

Управление портфелем ценных бумаг через контроль совокупного финансового риска

В статье предложен подход к управлению инвестициями НПФ через единый стандарт контроля финансовых рисков - совокупный финансовый риск. Рассмотрены общие подходы к оценке кредитных, рыночных и рисков ликвидности, проанализированы методы управления величиной совокупного финансового риска.

Страниц: 7
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2011, №4

Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования

Хеджирование валютных рисков - актуальный вопрос для любой российской компании, проводящей валютно-обменные операции. Однако точно оценить его ценность и себестоимость в конкретной ситуации непросто. В данной статье проводится сравнительный анализ базовых инструментов, предлагаемых основными игроками на рынке хеджирования валютных рисков в России. Реальный пример с использованием исторических данных вносит дополнительную ясность в оценку эффективности страхования валютных рисков различными инструментами.

Страниц: 11
Рейтинг:

Случак Е.Б., Фонов Д.В., Дорохов П.А., Шишорин А.Ю.

УФР — 2011, №4

Кривые временной структуры процентных ставок на рынке корпоративных облигаций

В статье рассматриваются кривые временной структуры процентных ставок, которые отражают зависимость стоимости заимствования от срока. Основной акцент делается на корпоративных эмитентах. Предлагается методология количественной оценки, позволяющая учесть особенности корпоративного сектора. В работе приведены количественные примеры расчетов для российских рублевых облигаций в стабильный и кризисный периоды.

Страниц: 18
Рейтинг:

Корнев К.В.

УФР — 2011, №4

Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации

В статье представлен обзор методов управления ликвидностью. Автор рассматривает основные понятия и принципы методологии риска ликвидности, а также описывает методику оценки коэффициентов оттоков депозитов.

Страниц: 16
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2011, №3

Использование копула-функций при формировании портфелей ценных бумаг

В статье рассмотрены возможности использования копула-функций в целях изучения поведения и взаимного влияния курсов акций. Авторы описывают различия по данному аспекту между российским и американским фондовыми рынками, приводят результаты сравнительного анализа доходностей равновзвешенных портфелей, состоящих из двух и трех акций.

Страниц: 8
Рейтинг:

Бронштейн Е.М., Калимуллина Л.Д.

УФР — 2011, №3

Конкретизация объекта риск-менеджмента на основе разработки сбалансированной классификации

В статье предложен оригинальный комплексный подход к классификации рисков промышленного предприятия, позволяющий системно выявлять риски в масштабах предприятия в целом. Построение сбалансированной классификации рисков, разработанной автором, осуществляется путем проекции основных и вспомогательных бизнес-процессов на области и среду управления предприятием.

Страниц: 6
Рейтинг:

Бадалова А.Г.

УФР — 2011, №3

Электронная библиотека

Топология дефолта

Регламентация деятельности как инструмент снижения рисков

Теоретические и практические аспекты анализа основных видов рисков на примере инвестиционного проекта в туристической отрасли

Теория экстремальных значений и байесовский анализ в оценивании уровня рыночного риска

Управление портфелем ценных бумаг через контроль совокупного финансового риска

Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования

Кривые временной структуры процентных ставок на рынке корпоративных облигаций

Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации

Использование копула-функций при формировании портфелей ценных бумаг

Конкретизация объекта риск-менеджмента на основе разработки сбалансированной классификации

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005