Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования
Случак Е.Б., Фонов Д.В., Дорохов П.А., Шишорин А.Ю.

Аннотация

Хеджирование валютных рисков - актуальный вопрос для любой российской компании, проводящей валютно-обменные операции. Однако точно оценить его ценность и себестоимость в конкретной ситуации непросто. В данной статье проводится сравнительный анализ базовых инструментов, предлагаемых основными игроками на рынке хеджирования валютных рисков в России. Реальный пример с использованием исторических данных вносит дополнительную ясность в оценку эффективности страхования валютных рисков различными инструментами.

Содержание

Введение;

Хеджирование валютных рисков как решение проблемы;

Цель статьи и ее актуальность;

Кейс;

Без хеджирования;

Хеджирование фьючерсом;

Хеджирование опционом;

Опционная комбинация;

Сравнительный анализ;

Заключение;

Ключевые слова: хеджирование рисков, валютное хеджирование, внебиржевое хеджирование, биржевое хеджирование, форвардные контракты, фьючерсные контракты, опционные контракт
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2011 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 11.
Кол-во знаков: около 18,446.

Случак Евгения Борисовна

Случак Евгения Борисовна

Управляющий партнер ООО «Европа Финанс».

Москва

Фонов Денис Вячеславович

Фонов Денис Вячеславович

Вице-президент ООО «Европа Финанс».

Москва

Другие статьи автора 2

Дорохов Петр Анатольевич

Дорохов Петр Анатольевич

Заместитель директора департамента по работе с институциональными клиентами ООО «Европа Финанс».

Москва

Другие статьи автора 2

Шишорин Александр Юрьевич

Шишорин Александр Юрьевич

Специалист департамента по работе с институциональными клиентами ООО «Европа Финанс».

Москва

Другие статьи автора 2