Электронная библиотека
Использование копула-функций при формировании портфелей ценных бумаг
Бронштейн Е.М., Калимуллина Л.Д.
|
|
||
Введение;Статистические оценки копула-функций по эмпирическим данным. Сравнение копула-функций;Копула-функции и курсы акций;Портфели ценных бумаг;Выводы; |
1. Бронштейн Е.М., Прокудина Е.И., Герасимова А.С., Дубинская К.Г. Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копу ла-функций // Прикладная эконометрика . - 2011 . - №2 . - С. 22–31.
2. Финам.ру: рынок ценных бумаг, информация и аналитика . -Подробнее .
3. Embrechts P. , McNeil A., Straumann D. (2002). «Correlation and dependence properties in risk management: properties and pitfalls». In: Dempster M. (Ed.). Risk Management: Value at Risk and Beyond. Cambridge University Press.
4. Nelsen R. (2006). An Introduction to Copulas, 2nd ed. New York: Springer.
5. Sklar A. (1959). Fonctions de Reperlition an Dimensions et Leurs Marges. Paris: Institute of Statistic, Paris University.
Бронштейн Ефим Михайловичдоктор ф. - м. наук
Профессор Уфимского государственного авиационного технического университета, член Европейской рабочей группы FinMod (финансовое моделирование). Уфа
Калимуллина Ляйсан Дамировна
Аналитик дирекции отчетности по агрегированным рискам управления агрегированных рисков службы риск-менеджмента ОАО "УРАЛСИБ". Уфа