Оценка операционного риска в коммерческом банке
Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

Аннотация

Цель данной статьи — познакомить читателей с основными моделями оценки операционного риска, а также предложить примеры их реализации с учетом особенностей российского банковского рынка.

Содержание

1
Введение;
Продвинутые подходы к оценке операционного риска;
Подходы к формированию капитала под операционный риск в соответствии с подходами Базельского комитета по банковскому надзору;
Подход на основе базового индикатора;
Стандартизированный подход;
Продвинутый подход;
Моделирование оценки операционного риска;
Модель оценки операционного риска №1 — в соответствии с требованиями Банка России (подход на основе базового индикатора);
Модель оценки операционного риска №2 — в соответствии с требованиями Базельского
комитета по банковскому надзору (стандартизированный подход);
Модель оценки операционного риска №3 — в соответствии с авторской методикой
расчета операционного риска, основанной на фактических балансовых данных о потерях по операционным рискам;
Выводы;

Ключевые слова: риск-менеджмент, оценка рисков, прогноз рисков, базовый индикатор, стандартизированный подход, балансовая модель, операционный риск
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2011 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 15.
Кол-во знаков: около 33,501.

Сытин Федор Михайлович

Сытин Федор Михайлович

И. о. начальника департамента рисков ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ".

Москва

Сфера профессиональных интересов: построение систем оценки и управления кредитными, рыночными, операционными и стратегическими рисками, ALM-моделирование. Опыт работы в области риск-менеджмента — более трех лет.

Другие статьи автора 6

Каяшева Елена Владимировна

Каяшева Елена Владимировна
магистр экономики

Преподаватель кафедры "Экономическая теория" ГУ-ВШЭ, ассистент преподавателя кафедры «Финансы и кредит» Российского государственного гуманитарного университета.

Москва

Другие статьи автора 6