Введение;

Обзор методов ;

Метод наименьших квадратов (OLS);

Бинарная и кумулятивная логит-модели (Logit и CLogit);

Рис. 1. Распределение исходных значений CCF;

Рис. 2. Распределение округленных значений CCF (0 и 1);

Настройка параметров и набор данных ;

Таблица 1. Характеристики когорт для EAD по историческим данным;

Результаты ;

Таблица 2. Информационные значения переменных-агрегатов ;

Таблица 3. Оценки параметров и p-значения для прогноза CCF, полученные по данным когорты 2 ;

Таблица 4. Прогнозные значения EAD на основе консервативной и усредненной оценок CCF ;

Таблица 5. Сравнение прогнозных значений EAD на основе оценок CCF с фактическими значениями EAD ;

Выводы;