Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2014 > Статья

Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)
Creation of regression models that allow to assess exposure at default (EAD)



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: величина средств под риском (EAD), фактор кредитной конверсии (CCF), бимодальное распределение, когорта, регрессионная модель по методу наименьших квадратов, бинарная логит-модель, кумулятивная логит-модель



В этой статье речь пойдет об оценивании величины средств под риском (Exposure at Default — EAD) в соответствии с требованиями «Базеля II». Автор рассказывает о том, что такое фактор кредитной конверсии (CCF), какие переменные необходимо использовать для моделирования CCF и каким образом информация о CCF может использоваться для модели EAD.

Содержание статьи.
• Введение
• Обзор методов
— Метод наименьших квадратов (OLS)
— Бинарная и кумулятивная логит-модели (Logit и CLogit)
— Рис. 1. Распределение исходных значений CCF
— Рис. 2. Распределение округленных значений CCF (0 и 1)
• Настройка параметров и набор данных
— Таблица 1. Характеристики когорт для EAD по историческим данным
• Результаты
— Таблица 2. Информационные значения переменных-агрегатов
— Таблица 3. Оценки параметров и p-значения для прогноза CCF, полученные по данным когорты 2
— Таблица 4. Прогнозные значения EAD на основе консервативной и усредненной оценок CCF
— Таблица 5. Сравнение прогнозных значений EAD на основе оценок CCF с фактическими значениями EAD
• Выводы

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (177 Kb, 10 стр.)


Груздев Артем Владимирович

Груздев Артем Владимирович
Директор исследовательской компании «Гевисста».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

2. Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2014 г.

3. Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2013 г.

4. Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2012 г.

5. Метод бинарной логистической регрессии для прогнозирования оттока клиентов
Журнал: Клиентинг и управление клиентским портфелем, #3, 2012 г.

6. Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru