Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2015 > Статья

Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких исходных данных
Efficient portfolio of securities choice under conditions of fuzzy initial data



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2015 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  

Ключевые слова: портфель ценных бумаг, нечеткие множества, трапециевидная функция принадлежности, треугольная функция принадлежности, сравнение и ранжирование fuzzy-множеств, однокритериальные и многокритериальные задачи математического программирования



Для прогнозирования ожидаемых объемов прибыли или потерь портфеля по видам ценных бумаг можно использовать нечеткие множества. На основе методов fuzzy-арифметики, критериев и алгоритмов сравнения и определения предпочтений нечетких множеств получены детерминированные эквиваленты сформулированных в нечеткой постановке задач выбора портфеля ценных бумаг в виде однокритериальных и многокритериальных задач математического программирования в условиях ограничений с переменными — действительными числами.

Содержание статьи.
• Введение
• Постановка и математическая модель задачи
— Рисунок. Треугольные и трапециевидные функции принадлежности
• Правила сравнения, определения предпочтений и проверки выполнения ограничений для нечетких множеств
• Многокритериальные математические модели выбора эффективного портфеля ценных бумаг в нечеткой постановке
• Алгоритмы решения многокритериальных задач
• Алгоритм выбора из конечного множества альтернатив
• Иллюстративный пример
— Таблица. Распределение инвестиций в каждой из десяти альтернатив
• Выводы
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (231 Kb, 14 стр.)


Зак Юрий Александрович

Зак Юрий Александрович
Ученая степень: д. т. н.
Научный консультант
Биография: Автор десяти книг и более 230 публикаций в центральных международных журналах и сборниках

Местоположение: г. Аахен, Германия

Список статей этого автора:

1. Нечеткие оценки продолжительности выполнения проектов
Журнал: Менеджмент сегодня, #2, 2019 г.

2. Выбор оптимальных размеров буферного накопителя в технологических схемах
Журнал: Логистика сегодня, #3, 2018 г.

3. Транспортная задача в условиях стохастических данных о стоимости поставки грузов
Журнал: Логистика сегодня, #2, 2017 г.

4. Выбор оптимального места дислокации машин при планировании и организации грузовых и пассажирских перевозок
Журнал: Логистика сегодня, #5, 2016 г.

5. Алгоритм выбора специалистов для реализации инновационных проектов
Журнал: Менеджмент сегодня, #4, 2016 г.

6. Организация группового обслуживания таксомоторным транспортом в местах массового скопления пассажиров
Журнал: Логистика сегодня, #1, 2016 г.

7. Математические модели и алгоритмы для назначения маршрутов движения такси к местам вызова
Журнал: Логистика сегодня, #6, 2015 г.

8. Об одном подходе к выбору значений мультипликаторов и отраслевых коэффициентов при сравнительном методе предварительной оценки стоимости бизнеса
Журнал: Менеджмент сегодня, #6, 2015 г.

9. Fuzzy-регрессионные модели прогнозирования затрат времени и стоимости грузовых автомобильных перевозок
Журнал: Логистика сегодня, #3, 2015 г.

10. Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких исходных данных
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

11. Математические модели прогнозирования затрат времени и стоимости перевозки грузов
Журнал: Логистика сегодня, #1, 2015 г.

12. Построение оптимальных маршрутов движения грузовых транспортных средств
Журнал: Логистика сегодня, #4, 2014 г.

13. Вероятностные математические модели и алгоритмы выбора эффективного портфеля ценных бумаг
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

14. Вероятностные динамические модели анализа и выбора наиболее эффективного варианта договора поставки материальных ресурсов
Журнал: Логистика сегодня, #2, 2014 г.

15. Комплексные оценки качества и конкурентоспособности товаров на внешнем и внутреннем рынках
Журнал: Менеджмент качества, #1, 2014 г.

16. Стохастические динамические модели анализа процессов поставок, состояния запасов, спроса и дефицита материальных ресурсов
Журнал: Логистика сегодня, #6, 2013 г.

17. Допустимые и оптимальные расписания выполнения работ на параллельных машинах в условиях нечетких исходных данных
Журнал: Логистика сегодня, #3, 2013 г.

18. Построение количественных зависимостей показателей эффективности работы предприятий от качества оказанных ими услуг
Журнал: Маркетинг и финансы, #3, 2013 г.

19. Методы обработки нечисловой информации в маркетинговых исследованиях
Журнал: Маркетинг и маркетинговые исследования, #1, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru