Методика построения системы противодействия мошенничеству трейдеров в инвестиционном банке
Андреев М.Ю.

Аннотация

Статья посвящена одному из видов операционных рисков — внутреннему мошенничеству в инвестиционных банках и брокерских компаниях. Автор рассматривает методологию создания автоматизированной системы выявления несанкционированной торговли трейдеров на основе ключевых индикаторов риска (КИР) трех типов: бизнес-правила, аномальные отклонения и кластерный анализ. Это позволяет противодействовать известным сценариям мошенничества и выявлять новые схемы с помощью моделей необычного поведения трейдера.

Содержание

Введение

Таблица 1. Наиболее значимые эпизоды мошенничества трейдеров за последние десять лет

Механика мошеннической торговли

Рис. 1. Реальная и «мошенническая» экспозиции торгового портфеля

Рис. 2. Взаимосвязь между рыночным риском и риском мошеннической торговли

Таблица 2. Ключевые рекомендации по противодействию мошенничеству со стороны трейдеров

Построение автоматизированной системы противодействия мошенничеству

Архитектура

Рис. 3. Архитектура автоматизированной системы противодействия мошенничеству

Ключевые индикаторы риска

Таблица 3. Рекомендуемые КИР и соответствующие метрики

Расчет рискового балла

Преимущества и недостатки автоматизированного подхода к выявлению несанкционированной торговли

Ключевые слова: мошенничество, операционный риск, б иржевая торговля, трейдер
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2015 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 12.
Кол-во знаков: около 24,577.

1. Operational Risk Data Collection Exercise — 2002. — Подробнее .

Андреев Михаил Юрьевич

Андреев Михаил Юрьевич

Эксперт по противодействию мошенничеству в финансовом секторе, обладает квалификационными аттестатами ФСФР 1.0 и 5.0.

г. Москва