Введение

Таблица 1. Наиболее значимые эпизоды мошенничества трейдеров за последние десять лет

Механика мошеннической торговли

Рис. 1. Реальная и «мошенническая» экспозиции торгового портфеля

Рис. 2. Взаимосвязь между рыночным риском и риском мошеннической торговли

Таблица 2. Ключевые рекомендации по противодействию мошенничеству со стороны трейдеров

Построение автоматизированной системы противодействия мошенничеству

Архитектура

Рис. 3. Архитектура автоматизированной системы противодействия мошенничеству

Ключевые индикаторы риска

Таблица 3. Рекомендуемые КИР и соответствующие метрики

Расчет рискового балла

Преимущества и недостатки автоматизированного подхода к выявлению несанкционированной торговли