Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2015 > Статья

Методика построения системы противодействия мошенничеству трейдеров в инвестиционном банке
Method of trader fraud management system creation in an investment bank



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2015 г.
Рубрика: Безопасность, мошенничество и шпионаж   Финансовый менеджмент в банках  

Ключевые слова: мошенничество, операционный риск, б иржевая торговля, трейдер



Статья посвящена одному из видов операционных рисков — внутреннему мошенничеству в инвестиционных банках и брокерских компаниях. Автор рассматривает методологию создания автоматизированной системы выявления несанкционированной торговли трейдеров на основе ключевых индикаторов риска (КИР) трех типов: бизнес-правила, аномальные отклонения и кластерный анализ. Это позволяет противодействовать известным сценариям мошенничества и выявлять новые схемы с помощью моделей необычного поведения трейдера.

Содержание статьи.
• Введение
— Таблица 1. Наиболее значимые эпизоды мошенничества трейдеров за последние десять лет
• Механика мошеннической торговли
— Рис. 1. Реальная и «мошенническая» экспозиции торгового портфеля
— Рис. 2. Взаимосвязь между рыночным риском и риском мошеннической торговли
— Таблица 2. Ключевые рекомендации по противодействию мошенничеству со стороны трейдеров
• Построение автоматизированной системы противодействия мошенничеству
— Архитектура
— Рис. 3. Архитектура автоматизированной системы противодействия мошенничеству
— Ключевые индикаторы риска
— Таблица 3. Рекомендуемые КИР и соответствующие метрики
— Расчет рискового балла
• Преимущества и недостатки автоматизированного подхода к выявлению несанкционированной торговли

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (179 Kb, 12 стр.)


Андреев Михаил Юрьевич

Андреев Михаил Юрьевич
Эксперт по противодействию мошенничеству в финансовом секторе, обладает квалификационными аттестатами ФСФР 1.0 и 5.0
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Методика построения системы противодействия мошенничеству трейдеров в инвестиционном банке
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2015 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru