1. Библиотека
  2. Каталог журналов
  3. Управление финансовыми рисками: 2012

Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга

В данной статье мы продолжим речь о методе деревьев решений. На этот раз внимание будет уделено алгоритму построения дерева CART, который наиболее часто используется при создании скоринговых моделей. Также в статье будут рассмотрены техники работы с переобучением модели, предлагаемые в рамках CART.

Страниц: 16
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №3

Об одной модели обесценения корпоративных ссуд

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры
обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2012, №3

Управление стратегическим риском

В статье изложены проблемы управления стратегическим риском организации,
предложено их решение в виде SWOT-анализа, отражающего учет положительных и отрицательных вариантов развития событий, и доказана необходимость представления соответствующей отчетности.

Страниц: 4
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2012, №2

Энтропийный подход к оценке рыночных рисков

Энтропия и информация связи являются альтернативными мерами неoпределенности и взаимосвязи инструментов финансового рынка. Автор описывает методы расчета этих параметров и показывает, что оценки их применения для наиболее ликвидных российских акций существенно отличаются от оценок по обычным мерам неопределенности и взаимосвязи. Эти параметры могут быть использованы в построении портфелей и в риск-менеджменте.

Страниц: 8
Рейтинг:

Геворгян Р.А.

УФР — 2012, №2

Анализ информационной эффективности фондового рынка по методу энтропии Шеннона и применение результатов анализа для прогнозирования финансовых кризисов

В настоящей работе проведен анализ информационной эффективности российского фондового рынка, количественной мерой которой выступает показатель энтропии Шеннона. На основе модели логит исследована взаимосвязь величины информационной эффективности и вероятности наступления финансового кризиса.

Страниц: 21
Рейтинг:

Тетерева А.А.

УФР — 2012, №2

Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №2

Управление рисками просроченной задолженности кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости

В статье рассматривается методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка методом Монте-Карло на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости. Авторы описывают, как прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Применение методики позволит повысить качество кредитного портфеля и уменьшить просроченную задолженность банков.

Страниц: 7
Рейтинг:

Непп А.Н., Лавыш А.А., Никонов О.И.

УФР — 2012, №2

Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов

В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их.

Страниц: 13
Рейтинг:

Хамалинский А.С., Помазанов М.В.

УФР — 2012, №2

Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков
финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Страниц: 10
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Берестнев Д.А.

УФР — 2012, №1

Системный подход к классификации банковских продуктов

В настоящей статье описан принцип классификации банковских продуктов, упорядочивающей организацию деятельности банка в целях минимизации операционных рисков и общей систематизации работы.

Страниц: 6
Рейтинг:

Полянский Ю.Н.

УФР — 2012, №1

2024

№3 №2 №1

2023

№4 №3 №2 №1

2022

№4 №3 №2 №1

2021

№4 №3 №2 №1

2020

№4 №3 №2 №1

2019

№4 №3 №2 №1

2018

№4 №3 №2 №1

2017

№4 №3 №2 №1

2016

№4 №3 №2 №1

2015

№4 №3 №2 №1

2014

№4 №3 №2 №1

2013

№4 №3 №2 №1

2012

№4 №3 №2 №1

2011

№4 №3 №2 №1

2010

№4 №3 №2 №1

2009

№4 №3 №2 №1

2008

№4 №3 №2 №1

2007

№4 №3 №2 №1

2006

№4 №3 №2 №1

2005

№4 №3 №2 №1