Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2012 > Статья

Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Borrower’s risk-profile modelling in the conditions of macroeconomic change



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  

Ключевые слова: скоринг, макроэкономические параметры, доход, риск-профиль, вероятность, риски розничного кредитования



При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Содержание статьи.
• Введение
• Построение модели
— Модель для оценки финансового состояния заемщика без учета временной составляющей изменения дохода
— Модель для оценки финансового состояния заемщика с учетом временной составляющей изменения дохода
— Оценка среднерыночного дохода без учета макроэкономических факторов
— Оценка среднерыночного дохода с учетом макроэкономических факторов
— Оценка кредитного риска в условиях изменения доходности
• Заключение

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (1428 Kb, 10 стр.)


Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
Ученая степень: д. т. н.
управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Геоплатформа в банке: от ипотеки до инвестиционных проектов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2018 г.

2. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

3. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

4. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

5. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

6. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

7. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

8. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

9. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

10. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

11. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

12. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич
Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Геоплатформа в банке: от ипотеки до инвестиционных проектов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2018 г.

2. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

3. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

4. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

5. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

6. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

7. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

8. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

9. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

10. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

11. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Берестнев Дмитрий Алексеевич

Берестнев Дмитрий Алексеевич
Исполнительный директор, начальник отдела моделей оценки рисков розничных клиентов департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

3. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

4. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru