Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Берестнев Д.А.

Аннотация

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Содержание

Введение;

Построение модели;

Модель для оценки финансового состояния заемщика без учета временной

составляющей изменения дохода;

Модель для оценки финансового состояния заемщика с учетом временной

составляющей изменения дохода;

Оценка среднерыночного дохода без учета макроэкономических факторов;

Оценка среднерыночного дохода с учетом макроэкономических факторов;

Оценка кредитного риска в условиях изменения доходности;

Заключение;

Ключевые слова: скоринг, макроэкономические параметры, доход, риск-профиль, вероятность, риски розничного кредитования
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2012 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10.
Кол-во знаков: около 17,131.

1. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. (2004). Basel, Switzerland.

2. Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В. Модель расчета лимита кредитования // Управление финансовыми рисками. — 2007. — №3(11). — С. 196-203.

3. Коновалихин М.Ю., Кулик В.В. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика // Управление финансовыми рисками. — 2010. — №4(24). — С. 270-277.

4. Golder P.N., Tellis G.J. (1998). «Beyond diffusion: an affordability model of the growth of new consumer durables». Journal of Forecasting, Vol. 17, pp. 259-280.

Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
д. т. н.

Управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 12

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 11

Берестнев Дмитрий Алексеевич

Берестнев Дмитрий Алексеевич

Исполнительный директор, начальник отдела моделей оценки рисков розничных клиентов департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 4