Доклад Moody’s analytics об исследовании практики стресс- тестирования в банковской отрасли (2011 г.)
Канамеро М., Приу С., Кангихьян Н.

Аннотация

Последние годы в связи с финансовым кризисом регуляторы существенно повысили требования, предъявляемые к стресс-тестированию. Стресс-тесты должны стать неотъемлемой частью практики управления рисками в банках, однако для этого предстоит проделать немалую работу. Развитие стресс-тестирования зависит от требований регуляторов, доступности эффективных инструментов и систем, а также от экономической ситуации.

Содержание

Введение;

Содержание и цели стресс-тестирования;

Особенности исследования стресс-тестирования в банковской отрасли, проведенного в 2011 г.;

Демография исследования;

Факторы, обусловившие рост использования стресс-тестирования;

Существенное увеличение давления регуляторов;

Включение в стресс-тестирование всех основных рисков и финансовых показателей эффективности;

Уровни выполнения стресс-тестирования в банковской отрасли;

Проблемы стресс-тестирования;

Получение данных и управление ими;

Перевод сценариев в параметры риска;

Влияние действий руководства;

Лучшие практики стресс-тестирования;

Реальность выполнения стресс-тестирования;

Инвестиционная стратегия: сочетание внутренних и внешних решений;

Выводы;

Ключевые слова: регулятивные требования, управление портфелями, кредитные риски, рыночные риски; контроль рисков, Moody's
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2012 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 22.
Кол-во знаков: около 41,666.

Канамеро Мария

Специалист по разработке стратегии отдела маркетинговой стратегии Moody’s Analytics.

Лондон, Великобритания

Приу Сандрин

Директор отдела маркетинговой стратегии Moody’s Analytics.

г. Лондон, Великобритания

Кангихьян Николас

Ассистент директора отдела развития бизнеса Moody’s Analytics.

г. Лондон, Великобритания