Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга
Груздев А.В.

Аннотация

В данной статье мы продолжим речь о методе деревьев решений. На этот раз внимание будет уделено алгоритму построения дерева CART, который наиболее часто используется при создании скоринговых моделей. Также в статье будут рассмотрены техники работы с переобучением модели, предлагаемые в рамках CART.

Содержание

Описание метода;

Подготовка данных и процедура анализа;

Интерпретация модели;

Валидация модели;

ROC-анализ;

Выводы;

Ключевые слова: деревья классификации и регрессии, CART, бинарное дерево решений, узлы, кредитный рейтинг
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2012 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 16.
Кол-во знаков: около 18,951.

Груздев Артем Владимирович

Груздев Артем Владимирович

Директор исследовательской компании «Гевисста».

г. Москва

Другие статьи автора 6