Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2012 > Статья

Использование энтропии и информации связи в построении инвестиционных портфелей
Use of entropy and mutual information in investment portfolio formation



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Управление портфелем активов  

Ключевые слова: риск, оптимальный портфель, энтропия, информация связи, теория Марковица



В статье рассматривается классическая теория Марковица, в которой в качестве меры риска используется энтропия, а в качестве меры взаимосвязи — энтропия связи. Энтропия и информация связи рассчитываются с помощью метода гистограмм. В работе показано, что при таком подходе получаются оптимальные портфели, существенно отличающиеся от построенных при помощи стандартных методов. Автор анализирует трехмерную информацию связи и демонстрирует, как можно использовать ее при управлении инвестиционным портфелем.

Содержание статьи.
• Принципы построения портфеля
• Описание данных и расчет энтропии и информации связи
• Полученные результаты

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (431 Kb, 9 стр.)


Геворгян Рубен Альбертович

Геворгян Рубен Альбертович
Ученая степень: д. э. н., к. ф.-м. н.
Профессор кафедры математических моделей в экономике факультета экономики и управления Ереванского государственного университета
Местоположение: г. Ереван, Армения

Список статей этого автора:

1. Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2018 г.

2. Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2015 г.

3. Использование энтропии и информации связи в построении инвестиционных портфелей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2012 г.

4. Энтропийный подход к оценке рыночных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

5. Воздействие информации на принятие решений в условиях неопределенности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru