Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2012 > Статья

Создание сценариев стресс-тестов
Constructing stress tests



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Оценка финансовых показателей   Управление рисками  

Ключевые слова: анализ ценности, финансовые показатели, корпоративные финансы, стресс-тест, риск для ценности



В литературе редко встречается описание проблем, связанных с созданием стресс-тестов. Кризис финансово-кредитной системы показал, что при оценке стоимости активов и соответствующих требований к марже недостаточно учитывать только факторы риска. Цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать дополнительные направления стресс-тестирования. Работа предназначена в большей степени для руководителей и практиков, чем для исследователей, т.к. позволяет сделать важные для анализа корпоративной стратегии выводы.

Содержание статьи.
• Анатомия стресс-тестирования кризисов финансового рынка
• Сценарии стресс-тестирования рынка
• Стресс-тестирование кредитного риска и риска неликвидности
• Тестирование на стресс волатильности (изменчивости)
• Стресс-тестирование на операционные риски
• Стресс-тесты в контексте VAR

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (229 Kb, 17 стр.)


Аббинк Джон Б.

нет фотографии
С 1980 г. аналитик рынков акций, управляющий инвестиционным портфелем, директор исследовательских работ. Участвовал в разработке законодательства в области оборота ценных бумаг ЕС, консультировал компании, занимающиеся управлением инвестициями, центральные банки и министерства финансов. Автор монографии 2010 г. Alternative Assets and Strategic Allocation
Местоположение: г. Виндзор, Великобритания

Список статей этого автора:

1. Создание сценариев стресс-тестов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2012 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru