Модели рейтингов банков для риск-менеджмента

Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.

Страниц: 12
Рейтинг:

Карминский А.М., Пересецкий А.А., Рыжов А.В.

УФР — 2006, №4

Управление активными стратегиями на фондовом рынке

Теория управления портфелем Гарри Марковица, на которой основана современная портфельная теория, распространяется на очень узкий и слишком простой класс стратегий управления. Попытки применения этой теории к более сложным активным стратегиям сопряжены с серьезными теоретическими и практическими трудностями. В данной работе предприняты некоторые шаги по разработке общей методологии, позволяющей исследовать стратегии различного рода.

Страниц: 10
Рейтинг:

Балишян А.А.

УФР — 2006, №4

Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд

Основным достоинством вероятностной оценки риска задержки платежей по выданным банком ссудам является возможность углубленного качественного и количественного исследования этого процесса, принимая во внимание как его внутренние свойства, так и определенные внешние воздействия. В данной статье представлена модель, позволяющая делать прогнозные оценки уровня просроченной задолженности клиентов, а также показаны некоторые примеры использования данной модели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Кремлева И.В.

УФР — 2006, №4

Построение кривой доходности на основе аналитического обращения функциональной связи между рыночными данными и параметрами облигаций

В статье рассмотрена новая методика построения ежедневных кривых доходности с использованием методов функционального анализа и математической статистики. Предложенная методика позволяет сформировать ретроспективную базу данных таких параметров кривой, как общий уровень кривой доходности, наклон и т. п., по данным торгов ОФЗ. Эта база данных впоследствии может послужить основой для прогноза кривой доходности.

Страниц: 7
Рейтинг:

Чеготов М.В., Лобанов А.А.

УФР — 2006, №4

Подход к определению экономического эффекта и риска при размещении временно свободных средств банка

Для эффективного управления ликвидностью любому банку необходимо организовать взаимодействие между его подразделениями. Автор данной статьи представляет условную схему взаимодействия подразделений кредитной организации, кроме того, он рассматривает актуальные вопросы, связанные с использованием клиентских средств, и предлагает эффективный подход к оценке возможной ликвидности банка при работе на рынке межбанковских кредитов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Самойлов Е.В.

УФР — 2006, №4

Оценка инвестиционных рисков

В статье рассматриваются современные методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов, анализируются их преимущества и недостатки. На конкретных примерах демонстрируется техника проведения соответствующих вычислений. Даются рекомендации по использованию программных средств для автоматизации оценки и расчетов.

Страниц: 19
Рейтинг:

Лукасевич И.Я.

УФР — 2006, №4

Система управления операционными рисками в коммерческом банке: цели и задачи практической реализации

В материалах Базельского комитета приводится концептуальная модель системы управления операционными рисками (СУОР), не описывающая технологию разработки и внедрения этой системы на предприятии. В статье анализируются возможности практического применения рекомендаций "Базеля II" на основе текущего состояния СУОР в банках России и личного опыта автора. Вывод статьи: СУОР в банке - это система менеджмента качества технологических процессов.

Страниц: 11
Рейтинг:

Дмитриев А.В.

УФР — 2006, №4

Система внутреннего контроля как инструмент управления рисками

В данной статье рассмотрена система внутреннего контроля (СВК). Определено ее место в инфраструктуре управления рисками, раскрыты понятия "политика рисков" и "политика управления рисками". Рассмотрена модель COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), определяющая основные компоненты СВК. В заключительной части работы описана примерная методология документирования рисков и контрольных процедур.

Страниц: 8
Рейтинг:

Туркина А.А.

УФР — 2006, №4

Логико-вероятностное моделирование портфеля ценных бумаг с использованием копул

В данной статье представлена методика использования аппарата копул в процессе моделирования портфеля ценных бумаг по логико-вероятностной теории (ЛВ) с группами несовместных событий (ГНС). Приводятся результаты вычислений для нескольких видов копул, и обосновывается эффективность сочетания возможностей ЛВ-теории риска с ГНС и аппарата копул.

Страниц: 13
Рейтинг:

Алексеев В.В., Шоколов В.В., Соложенцев Е.Д.

УФР — 2006, №3

Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 2)

В первой части статьи рассматривались способы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Вторая часть посвящена сырьевым свопам, сырьевым кредитам и облигациям, а также управлению ценовыми рисками в структурированном финансировании.

Страниц: 25
Рейтинг:

Лукашов А.В.

УФР — 2006, №3

Электронная библиотека

Модели рейтингов банков для риск-менеджмента

Управление активными стратегиями на фондовом рынке

Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд

Построение кривой доходности на основе аналитического обращения функциональной связи между рыночными данными и параметрами облигаций

Подход к определению экономического эффекта и риска при размещении временно свободных средств банка

Оценка инвестиционных рисков

Система управления операционными рисками в коммерческом банке: цели и задачи практической реализации

Система внутреннего контроля как инструмент управления рисками

Логико-вероятностное моделирование портфеля ценных бумаг с использованием копул

Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 2)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005