Электронная библиотека
Логико-вероятностное моделирование портфеля ценных бумаг с использованием копул
Алексеев В.В., Шоколов В.В., Соложенцев Е.Д.
|
|
||
Копулы;Основные положения ЛВ-теории риска портфеля ценных бумаг;Моделирование совместного распределениядоходности активов с использованиемаппарата копул;Примеры моделирования распределениядоходности портфеля с помощью различных копул;Пример управления портфелем ценныхбумаг с использованием ЛВ-модели и аппарата копул; |
1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. — М.: ИНФРА, 2001.
2. Uryasev S., Rockafellar R. T. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. Journal of Banking & Finance, №26, pp. 1443–1471.
3. Giannopoulos K. (2002). VaR modeling on long run horizons. Proceedings of International Scientific School «Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems», July 2–5. St. Petersburg, IPME RAS.
4. Solojentsev E. D., Alekseev V. V. (2003). Logic and probabilistic theory of security portfolio risk. Proceedings of International Scientific School «Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems», August 20–23. St. Petersburg: IPME RAS.
5. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. — СПб.: Бизнес-пресса, 2006. — 560 с.
6. Alexeev V. V. , Chokolov V. V. (2005). Logic and Probabilistic risk management of security portfolio. Proceedings of International Scientific School «Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems», June 28–July 1. St. Petersburg: IPME RAS, pp. 164–178.
7. Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. — СПб.: Политехника, 2000.
8. Nelsen R. B. (1999) Introduction to Copulas, New York, Springer-Verlag.
9. Krymsky V. G., Akhmedjanov F. M., Balaba K V. (2005). Assessing risk associated with gas transmission pipeline: copula based approach. Proceedings of International Scientific School «Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems», June 28–July 1. St. Petersburg: IPME RAS.
Соложенцев Евгений Дмитриевичдоктор технических наук
Заслуженный деятель науки РФ. Заведующий лабораторией "Интегрированных интеллектуальных систем автоматизированного проектирования" Института проблем машиноведения РАН. Санкт-Петербург
Алексеев Вадим Вячеславович
Аспирант, программный разработчик лаборатории "Интегрированные системы автоматизированного проектирования" Института проблем машиноведения РАН. Санкт-Петербург
Шоколов Валентин Владиславович
Аспирант лаборатории ИСАПР ИПМаш РАН. Санкт-Петербург