Подход к определению экономического эффекта и риска при размещении временно свободных средств банка
Самойлов Е.В.

Схема взаимодействия подразделений банка при управлении ликвидностью;
Информация, предоставляемая
в казначейство банка в целях оперативного
управления мгновенной ликвидностью;
Определение экономического эффекта и риска при размещении временно свободных средств;
Схема расчета (описание практики внедрения);

Ключевые слова: вектор смещения, метод Монте-Карло, кредит овернайт, кредит овердрафт, межбанковский кредит, временно свободные средства

Аннотация

Для эффективного управления ликвидностью любому банку необходимо организовать взаимодействие между его подразделениями. Автор данной статьи представляет условную схему взаимодействия подразделений кредитной организации, кроме того, он рассматривает актуальные вопросы, связанные с использованием клиентских средств, и предлагает эффективный подход к оценке возможной ликвидности банка при работе на рынке межбанковских кредитов.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10
Кол-во знаков: около 22,754

1. Российская Федерация. Законы. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг от 04.08.2003 №236-П [Электронный ресурс]: [ред. от 30.08.2004]. — Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство.

2. Российская Федерация. Законы. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору от 10.07.2001 №87-Т [Электронный ресурс]. — Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство.

3. Cardenas J. Monte-Carlo within a Day: Calculating Intra-Day VAR Using Monte-Carlo [Text]. J. Cardenas: Risk, Vol. 12, No.2, pp. 55–60.

4. Mina J. (2001). Return to RiskMetrics [Text] / Jerry Yi Xiao ; The Evolution of a Standard, April, 111 p.

5. RiskMetrics Technical Document. RiskMetrics Group [Text]. December 1996.

6. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations [Text]. Basel Committee on Banking Supervision. February 2000.

Самойлов Евгений Владимирович

Старший инспектор управления ресурсов АКБ "Волго-Вятский банк Сбербанка РФ", старший преподаватель ННГАСУ.

Нижний Новгород

Другие статьи автора 2