Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2006 > Статья

Модели рейтингов банков для риск-менеджмента



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками  

Ключевые слова: рейтинги, эконометрические модели, риск-менеджмент



Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.

Содержание статьи.
• Опыт моделирования рейтингов банков
• Система данных и их целостность
• Модели множественного выбора
• Обеспечение устойчивости моделей рейтингов информационного центра "Рейтинг"
• Модели журнала "Эксперт"
• Сравнение моделей рейтингов российских рейтинговых агентств

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (1328 Kb, 12 стр.)


Карминский Александр Маркович

Карминский Александр Маркович
Ученая степень: д. э. н., д. т. н.
Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2016 г.

3. Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2014 г.

4. Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2011 г.

5. Особенности моделирования международных рейтингов банков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

6. Модели рейтингов промышленных компаний
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2009 г.

7. Модели рейтингов финансовой устойчивости
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2008 г.

8. Модели рейтингов банков агентства Moodys
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2007 г.

9. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

10. Рейтинги в экономике как мера финансового риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2006 г.

11. Планирование производственно-логистической цепочки стактическое планирование (часть 2)
Журнал: Логистика сегодня, #5, 2005 г.

12. Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2005 г.

13. Рейтинги динамической финансовой стабильности для банков и предприятий
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2005 г.

Пересецкий Анатолий Абрамович

Пересецкий Анатолий Абрамович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Профессор Российской экономической школе (РЭШ).
Биография: Более десяти лет занимается вопросами эконометрического анализа финансового рынка и банковской системы России. Автор работ в области топологии, геометрической теории дифференциальных уравнений, прикладного кластерного анализа и математического моделирования. Среди печатных работ — неоднократно переиздававшиеся учебник и сборник задач по эконометрике.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Модели рейтингов финансовой устойчивости
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2008 г.

2. Модели рейтингов банков агентства Moodys
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2007 г.

3. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

4. Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2005 г.

Рыжов Андрей Владимирович

Рыжов Андрей Владимирович
Начальник отдела финансового анализа и страхования ОАО "СУЭК".
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru