Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Карминский А.М., Пересецкий А.А., Рыжов А.В.

Аннотация

Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.

Содержание

Опыт моделирования рейтингов банков;
Система данных и их целостность;
Модели множественного выбора;
Обеспечение устойчивости моделей рейтингов информационного центра "Рейтинг";
Модели журнала "Эксперт";
Сравнение моделей рейтингов российских рейтинговых агентств;

Отрасли:
Ключевые слова: рейтинги, эконометрические модели, риск-менеджмент
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 12.
Кол-во знаков: около 22,491.

1. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы / Под ред. А. М. Карминского // Финансы и статистика. — 2004. — С. 640.

2. Карминский А. М., Астрелина В. В. Рейтинги в экономике как мера финансового риска // Управление финансовыми рисками. — 2006. — №1(5).

3. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В. Модели рейтингов российских банков. Построение, анализ динамики и сравнение // Российская экономическая школа. — 2004. — С. 56.

4. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В. Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров // Управление финансовыми рисками. — 2005. — №3.

5. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике: методология и практика // Финансы и статистика. — 2005. — С. 240.

6. Магнус Я. Р. , Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика: Начальный курс. — 7-е изд. — М.: Дело. — 2005. — С. 504.

7. Пересецкий А. А., Карминский А. М., Ван Суст А. Г. О. Модели рейтингов банков // Экономика и математические методы. — 2004. — №4.

8. Altman E. and Saunders A. (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, No.21.

9. Basel Committee on Banking Supervision (2004). International convergence of capital measurement and capital standards. Bank for International Settlements, June 2004, p. 239.

10. Falkenstein E. (2002). Credit scoring for corporate debt. In «Credit Ratings: Methodologies, Rationale and Default Risk», Edit by M. Ong, Risk Water.

11. Matthews B. (2002). Regulatory use of credit ratings: implications for banks, supervisors and markets. In «Credit Ratings: Methodologies, Rationale and Default Risk», Edit by M. Ong, Risk Water.

12. Morgan D. (2002). Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry. The American Economic Review, No.92(4).

13. Sahajwala R. and Van den Bergh P. (2000). Supervisory risk assessment and early warning systems. Basel committee on banking supervision working papers, No.4, p. 59.

14. Segoviano M. and Lowe P. (2002). Internal ratings, the business cycle and capital requirements: some evidence from an emerging market economy, BIS Working Papers, No.117, p. 27.

Карминский Александр Маркович

Карминский Александр Маркович
д. э. н., д. т. н.
профессор

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

г. Москва

Другие статьи автора 13

Пересецкий Анатолий Абрамович

Пересецкий Анатолий Абрамович
к. ф.-м. н.

Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Профессор Российской экономической школе (РЭШ).

Москва

Более десяти лет занимается вопросами эконометрического анализа финансового рынка и банковской системы России. Автор работ в области топологии, геометрической теории дифференциальных уравнений, прикладного кластерного анализа и математического моделирования. Среди печатных работ — неоднократно переиздававшиеся учебник и сборник задач по эконометрике.

Другие статьи автора 4

Рыжов Андрей Владимирович

Рыжов Андрей Владимирович

Начальник отдела финансового анализа и страхования ОАО "СУЭК".

Москва