Электронная библиотека
Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Карминский А.М., Пересецкий А.А., Рыжов А.В.
|
|
||
Опыт моделирования рейтингов банков;Система данных и их целостность;Модели множественного выбора;Обеспечение устойчивости моделей рейтингов информационного центра "Рейтинг";Модели журнала "Эксперт";Сравнение моделей рейтингов российских рейтинговых агентств; |
1. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы / Под ред. А. М. Карминского // Финансы и статистика. — 2004. — С. 640.
2. Карминский А. М., Астрелина В. В. Рейтинги в экономике как мера финансового риска // Управление финансовыми рисками. — 2006. — №1(5).
3. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В. Модели рейтингов российских банков. Построение, анализ динамики и сравнение // Российская экономическая школа. — 2004. — С. 56.
4. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В. Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров // Управление финансовыми рисками. — 2005. — №3.
5. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике: методология и практика // Финансы и статистика. — 2005. — С. 240.
6. Магнус Я. Р. , Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика: Начальный курс. — 7-е изд. — М.: Дело. — 2005. — С. 504.
7. Пересецкий А. А., Карминский А. М., Ван Суст А. Г. О. Модели рейтингов банков // Экономика и математические методы. — 2004. — №4.
8. Altman E. and Saunders A. (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, No.21.
9. Basel Committee on Banking Supervision (2004). International convergence of capital measurement and capital standards. Bank for International Settlements, June 2004, p. 239.
10. Falkenstein E. (2002). Credit scoring for corporate debt. In «Credit Ratings: Methodologies, Rationale and Default Risk», Edit by M. Ong, Risk Water.
11. Matthews B. (2002). Regulatory use of credit ratings: implications for banks, supervisors and markets. In «Credit Ratings: Methodologies, Rationale and Default Risk», Edit by M. Ong, Risk Water.
12. Morgan D. (2002). Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry. The American Economic Review, No.92(4).
13. Sahajwala R. and Van den Bergh P. (2000). Supervisory risk assessment and early warning systems. Basel committee on banking supervision working papers, No.4, p. 59.
14. Segoviano M. and Lowe P. (2002). Internal ratings, the business cycle and capital requirements: some evidence from an emerging market economy, BIS Working Papers, No.117, p. 27.
Карминский Александр Марковичд. э. н., д. т. н.
профессор
Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». г. Москва
Пересецкий Анатолий Абрамовичк. ф.-м. н.
Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Профессор Российской экономической школе (РЭШ). Москва
Рыжов Андрей Владимирович
Начальник отдела финансового анализа и страхования ОАО "СУЭК". Москва