Построение кривой доходности на основе аналитического обращения функциональной связи между рыночными данными и параметрами облигаций
Управление финансовыми рисками2006, №4
Сравнительный анализ методов расчета VaR-лимитов с учетом модельного риска на примере российского рынка акций
Управление финансовыми рисками2005, №1