Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Кремлева И.В.

Аннотация

Основным достоинством вероятностной оценки риска задержки платежей по выданным банком ссудам является возможность углубленного качественного и количественного исследования этого процесса, принимая во внимание как его внутренние свойства, так и определенные внешние воздействия. В данной статье представлена модель, позволяющая делать прогнозные оценки уровня просроченной задолженности клиентов, а также показаны некоторые примеры использования данной модели.

Содержание

Анализ;

Оценка параметра;

Общий вид системы;

Анализ неопределенности;

Примеры использования модели;

Ключевые слова: портфель однородных ссуд, риск, задержка платежа, резерв, модель
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 13,724.

1. Шоломицкий А. Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделировании рисков. — М.: ВШЭ, 2005.

2. Блекуэлл Д., Гиршик М. А. Теория игр и статистических решений. — М.: Изд-во иностр. лит., 1958.

3. Вентцель А. Д. Курс теории случайных процессов. — 2-е изд. — М.: Наука, 1996.

4. Вилкас Э. Й. Оптимальность в играх и решениях. — М.: Наука, 1990.

5. Крамер Г. Математические методы статистики. — М.: ИЛ, 1948.

Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
д. т. н.

Управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 12

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 11

Кремлева Ирина Владимировна

Кремлева Ирина Владимировна
кандидат ф.-м. наук

Вице-президент, заместитель директора департамента анализа рисков "Внешторгбанка 24".

Москва

Имеет 15-летний опыт работы в области управления рисками.

Другие статьи автора 2