Анализ рисков капитала банковской группы при консолидированном банковском надзоре

Статья посвящена консолидированному банковскому надзору и проблемам контроля деятельности банков, входящих в состав как банковских, так и смешанных групп. Особое место автор уделяет рассмотрению принципов расчета капитала банка на консолидированной основе.

Страниц: 6
Рейтинг:

Чирва Е.В.

УФР — 2007, №4

Принципы и этапы построения системы риск-менеджмента

Данная публикация представляет собой взгляд автора на парадоксальную ситуацию, которая сложилась в сфере управления рисками в современном российском деловом обществе. Системы риск-менеджмента постепенно занимают доминантное положение в отечественных компаниях, однако методы их построения далеки от передовых технологий. Автор называет основные недостатки существующих систем и предлагает современную концепцию организации риск-менеджмента.

Страниц: 6
Рейтинг:

Рогачев A.Ю.

УФР — 2007, №4

Расчет индекса волатильности

В данной статье, посвященной нахождению индекса волатильности, как метод расчета применяется метод использования текущих цен опционов на индекс. Автор подробно расписывает процесс выведения формулы расчета. Кроме того, в работе определяется стоимость своп-контракта на дисперсию
с помощью оценки портфеля опционов, которые аппроксимируют log-контракт, а также приводится пример расчета волатильности индекса РТС.

Страниц: 10
Рейтинг:

Зорченков А.М.

УФР — 2007, №3

Определение уровня совокупного риска инвестиционного проекта

В современных социально-экономических условиях требуются всестороннее изучение явлений и процессов, ведущих к возникновению нежелательных ситуаций в экономической деятельности предприятия, а также выработка мер по снижению воздействия этих рисков на ее конечный результат. Для принятия эффективных мер автор предлагает произвести оценку
интегрального уровня риска, нацеленную на идентификацию,
минимизацию возникающих рисков и контроль их уровня.

Страниц: 9
Рейтинг:

Сыропятова С.Б.

УФР — 2007, №3

Практика риск-менеджмента в области реализации лизинговых проектов

В статье освещены проблемы управления рисками в рамках лизинговой операции, имеющие отношение к ее основным
участникам: лизингодателям, лизингополучателям и поставщикам предмета лизинга. Приведена классификация рисков,
сопровождающих лизинговую сделку, на основе различных
критериев. Предложены практические рекомендации по распределению рисков между сторонами договора лизинга.

Страниц: 12
Рейтинг:

Попов А.Н., Попова Н.Н.

УФР — 2007, №3

Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках

В статье рассмотрено применение методологии RAROC для оценки эффективности размещения денежных средств в коммерческих банках с учетом анализа параметров «риск –
доход». Для оценки кредитного риска портфеля использована модель CreditRisk+.

Страниц: 9
Рейтинг:

Марьин А.В.

УФР — 2007, №3

Модель расчета лимита кредитования

Корректный расчет лимита кредитования играет одну из наиболее важных ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимального кредитного лимита заемщика, основанный на причинно-следственном анализе персональных данных клиента.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В.

УФР — 2007, №3

Методы оценки процентных рисков и управления ими

В статье делается обзор используемых на практике методов анализа процентных рисков. Автор уделяет внимание рекомендованному Базельским комитетом методу оценки процентного риска на базе дюрации, дает его экономико-математическое обоснование. Описывает сценарно-статистические модификации этого метода, позволяющего индивидуализировать сценарии изменения ставок для оценки подверженности банка
процентному риску и осуществлять стресс-тестинг.

Страниц: 25
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2007, №3

Управление рисками открытых позиций на межбанковском рынке

В данной статье описывается методология управления рисками открытых позиций на рынке МБК, приводятся основные подходы к формированию методик расчета лимитов на пози-
цию, созданию регламентов взаимодействия подразделений.

Страниц: 14
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2007, №2

Развитие системы управления валютными рисками в ОАО "ММК" как части комплексной системы управления рисками

В данной статье описывается опыт внедрения системы управления валютными рисками как части комплексной системы управления рисками на одном из крупнейших предприятий черной металлургии в России — ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Освещены причины возникновения валютного риска, механизмы его расчета и анализа, а также представлены используемые методы управления им.

Страниц: 9
Рейтинг:

Косарев А.С., Костина С.В.

УФР — 2007, №2

Электронная библиотека

Анализ рисков капитала банковской группы при консолидированном банковском надзоре

Принципы и этапы построения системы риск-менеджмента

Расчет индекса волатильности

Определение уровня совокупного риска инвестиционного проекта

Практика риск-менеджмента в области реализации лизинговых проектов

Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках

Модель расчета лимита кредитования

Методы оценки процентных рисков и управления ими

Управление рисками открытых позиций на межбанковском рынке

Развитие системы управления валютными рисками в ОАО "ММК" как части комплексной системы управления рисками

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005