Генезис риска

В данной работе, основываясь на философской концепции неорационализма, демонстрируется модельная природа риска. Риск — неотъемлемая часть когнитивных моделей и не существует вне их. Анализируются понятия "модель", "процесс", "стабильность процесса", "риск", "величина риска", "управление
риском". Автор говорит о том, что риск возникает во всех сферах человеческой деятельности. Употреблению понятия риска
в экономической сфере посвящен отдельный раздел статьи.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бунеску Г.Г.

УФР — 2007, №2

Человеческий фактор в операционных рисках

Статья посвящена анализу роли человеческого фактора в управлении операционными рисками, а также важности этого фактора в выборе оптимального кандидата на определенную позицию. Мы опишем методы и системы контроля, используемые в современной практике, дополнив наше описание некоторыми рекомендациями и советами.

Страниц: 6
Рейтинг:

Рогачев А.Ю., Рогачева М.И.

УФР — 2007, №1

Методика прогноза стоимости портфеля ценных бумаг и определения VaR на основе процедуры регуляризации

Предложенная методика позволяет единым образом на основе исторических данных прогнозировать стоимость и оценивать VaR портфелей, включающих в себя как акции, так и облигации. Кроме того, применяя изложенную здесь методику для прогнозирования величин и оценок VaR параметров кривой доходности, можно проводить прогноз стоимости и оценку VaR выпусков облигаций, которыми торгуют редко.

Страниц: 8
Рейтинг:

Чеготов М.В.

УФР — 2007, №1

Модель линейного скоринга

В статье описывается модель линейного скоринга и на примере банковской кредитной деятельности, в рамках которой решается задача отделения потенциально платежеспособных клиентов от потенциально неплатежеспособных, демонстрируется экономико-математическое содержание данной модели. Это должно позволить экономистам-практикам лучше оценивать область применимости подобных моделей и принимать взвешенные решения.

Страниц: 5
Рейтинг:

Бунеску Г.Г.

УФР — 2007, №1

Подходы к построению скоринговых моделей

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Страниц: 15
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Кремлева И.В.

УФР — 2007, №1

Особенности национальной практики выявления мошенничества

В статье авторы подробно рассматривают различные методы выявления финансовых махинаций в их взаимосвязи с профилем мошенника и характером (частотой и тяжестью) самого события - анализ выбросов, сегментацию и кластерный анализ. Предлагаются предикативные модели выявления потенциальных мошенников в кредитном секторе и приводятся практические примеры предотвращения мошенничества с кредитными карточками и отмывания денег.

Страниц: 12
Рейтинг:

Катилова Н.В., Кордичев А.С.

УФР — 2007, №1

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Задача минимизации объема неработающих активов не только не теряет своей актуальности, но в свете стоящих перед банками целей приобретает все большую значимость. Одними из основных направлений работы являются оптимизация остатка средств на корреспондентском счете и оптимизация остатка средств в кассе. Исследованию последней проблемы и посвящена данная статья.

Страниц: 13
Рейтинг:

Самойлов Е.В.

УФР — 2007, №1

Сценарный анализ. Структура метода

В статье раскрывается сущность метода "Сценарный анализ", описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода "Сценарный анализ" в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2007, №1

Модели рейтингов банков для риск-менеджмента

Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.

Страниц: 12
Рейтинг:

Карминский А.М., Пересецкий А.А., Рыжов А.В.

УФР — 2006, №4

Управление активными стратегиями на фондовом рынке

Теория управления портфелем Гарри Марковица, на которой основана современная портфельная теория, распространяется на очень узкий и слишком простой класс стратегий управления. Попытки применения этой теории к более сложным активным стратегиям сопряжены с серьезными теоретическими и практическими трудностями. В данной работе предприняты некоторые шаги по разработке общей методологии, позволяющей исследовать стратегии различного рода.

Страниц: 10
Рейтинг:

Балишян А.А.

УФР — 2006, №4

Электронная библиотека

Генезис риска

Человеческий фактор в операционных рисках

Методика прогноза стоимости портфеля ценных бумаг и определения VaR на основе процедуры регуляризации

Модель линейного скоринга

Подходы к построению скоринговых моделей

Особенности национальной практики выявления мошенничества

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Сценарный анализ. Структура метода

Модели рейтингов банков для риск-менеджмента

Управление активными стратегиями на фондовом рынке

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005