Модель расчета процентной ставки
Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Голицын С.А.

Аннотация

Корректный расчет процентной ставки по кредиту играет одну из ключевых ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимальной процентной ставки по кредиту, основанный на оценке рейтинга заемщика и анализе его персональных данных.

Содержание

Анализ;

Основные компоненты риска;

Построение модели;

Пример изменения величины добавочной процентной ставки s в зависимости от величины скоринга X;

Динамика изменения лимитов кредитования и

аннуитетных платежей в зависимости от изменения процентной ставки;

Распределение добавочной процентной ставки s

по диапазонам скорингового балла;

Расчет параметров EAD и LGD;

Результаты расчетов;

Ключевые слова: процентная ставка, лимит кредитования, модель, скоринговый балл, вероятность невозврата
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2008 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9.
Кол-во знаков: около 16,067.

1. Гребенча М.К., Новоселов СИ. Курс математического анализа. — М.: Высшая школа, 1961.

2. ДжиИ Мани Банк готов к раскрытию эффективной процентной ставки (25.06.2007). — Подробнее .

3. Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В. Модель расчета лимита кредитования //Управление финансовыми рисками. — 2007. — №3.

4. Bank for International Settlements, 2004. International Convergence of capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Basel, 2004.

5. Jankowitsch R., Pichler S., Schwaiger W.S.A. (2007). «Modeling of Economic Value of Credit Rating System», — Journal of Banking & Finance, 31, pp. 181-198.

Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
д. т. н.

Управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 12

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 11

Сергиенко Дмитрий Олегович

Сергиенко Дмитрий Олегович

Начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24".

Москва

Другие статьи автора 3

Голицын Сергей Алексеевич

Голицын Сергей Алексеевич

Аналитик отдела сопровождения системы управления розничными рисками группы ВТБ департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24".

Москва