Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2008 > Статья

Модель расчета процентной ставки



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2008 г.
Рубрика: Кредитование   Финансовый менеджмент в банках  

Ключевые слова: процентная ставка, лимит кредитования, модель, скоринговый балл, вероятность невозврата



Корректный расчет процентной ставки по кредиту играет одну из ключевых ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимальной процентной ставки по кредиту, основанный на оценке рейтинга заемщика и анализе его персональных данных.

Содержание статьи.
• Анализ
• Основные компоненты риска
• Построение модели
• Пример изменения величины добавочной процентной ставки s в зависимости от величины скоринга X
• Динамика изменения лимитов кредитования и аннуитетных платежей в зависимости от изменения процентной ставки
• Распределение добавочной процентной ставки s по диапазонам скорингового балла
• Расчет параметров EAD и LGD
• Результаты расчетов

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей




Как скачать (166 Kb, 9 стр.)


Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
Ученая степень: д. т. н.
управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

3. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

4. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

5. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

6. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

7. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

8. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

9. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

10. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

11. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Сергиенко Дмитрий Олегович

Сергиенко Дмитрий Олегович
Начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24".
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

2. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

3. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич
Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

3. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

4. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

5. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

6. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

7. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

8. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

9. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

10. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Голицын Сергей Алексеевич

Голицын Сергей Алексеевич
Аналитик отдела сопровождения системы управления розничными рисками группы ВТБ департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24".
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru