Бюджетирование в кредитной организации

В настоящей работе автор предлагает собственные методики моделирования денежных потоков в целях решения задач бюджетирования, а также оценки резервов согласно требованиям стандарта МСФО 9. В основе данных методик лежат как подходы к моделированию основного долга по портфелям розничного кредитования (портфелям однородных ссуд), так и практический опыт автора в сфере реализации проектов в банках и лизинговых компаниях.

Страниц: 13
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №2

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)

В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Страниц: 17
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2019, №2

Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Статья посвящена основным подходам к формированию комплексной системы управления рисками (КСУР) на предприятии. Автор рассматривает этапы данного процесса, распределение функций в сфере управления рисками и взаимосвязь риск-менеджмента со смежными направлениями внутри компании, а также особенности автоматизации управления рисками.

Страниц: 15
Рейтинг:

Салтанов А.Г.

УФР — 2019, №1

Стандарт «специалист по управлению рисками»: основные изменения

В данной статье сопоставляются две версии профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденные в 2015 и 2018 гг. Автор рассматривает существующие программы обучения и сертификации в сфере риск-менеджмента, а также изменения нормативно-правовой базы, регулирующей данную область.

Страниц: 12
Рейтинг:

Артонкина Н.В.

УФР — 2019, №1

Риски волатильности доходообразующих потоков бюджета в регионе РФ: управление с применением инструментов хеджирования

В статье рассматривается методология управления финансовым риском для повышения стабильности денежного потока в доходную часть бюджета Красноярского края. Автор описывает инструменты и способы построения хеджирующего портфеля, способного компенсировать негативное влияние снижения экономической активности в регионе на бюджет. Для этого используется корреляционно-регрессионный анализ цен на производные финансовые инструменты по отношению к объему налоговых поступлений в бюджет региона.

Страниц: 10
Рейтинг:

Спиридонов Е.Э.

УФР — 2019, №1

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

В статье рассматривается подход к оценке стоимости банковских кредитов и других видов ссудной задолженности, имеющейся у предприятия. Для организации автоматической отработки алгоритма расчета рыночной стоимости финансовых обязательств применяется платформа Bloomberg. При выполнении расчета учитывается влияние на результат оценки величины кредитного риска, создаваемого заемщиком.

Страниц: 10
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2019, №1

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

В статье обосновывается методология учета влияния фактического качества моделей для оценки компонентов кредитного риска на величину взвешенных по риску активов (RWA) банка, рассчитываемых при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Авторы предлагают учитывать в RWA фактически достигнутые банком текущие ключевые характеристики качества его моделей ПВР путем введения специальных корректирующих надбавок, компенсирующих возможную недооценку RWA вследствие реализации модельного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ермолова М.Д., Пеникас Г.И., Полянский Ю.Н.

УФР — 2019, №1

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №1

Криптоэкономика: идентификация рисков стартапов в процессах управления инновациями

В статье предлагается подход к выявлению и анализу рисков инвестиций в технологические стартапы — ICO-проекты, привлекающие средства на рынке альтернативных финансов (криптовалют), проводится идентификация и первичная оценка технологических рисков стартапов с использованием экспертных оценок, анализа и синтеза информации о процедурах ICO. В исследовании автор выявляет риски, присущие большинству блокчейн-проектов, осуществляющих процедуру продажи токенов.

Страниц: 15
Рейтинг:

Власов А.В.

УФР — 2018, №4

Система управления рисками в факторинговой компании: построение и повышение конкурентоспособности

В статье рассматриваются основные параметры системы управления рисками в факторинговой компании. Автор приводит различные риски, присущие деятельности таких компаний, и методы их минимизации, описывает принципы построения указанной системы.

Страниц: 11
Рейтинг:

Леднев М.В.

УФР — 2018, №4

Электронная библиотека

Бюджетирование в кредитной организации

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)

Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Стандарт «специалист по управлению рисками»: основные изменения

Риски волатильности доходообразующих потоков бюджета в регионе РФ: управление с применением инструментов хеджирования

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Криптоэкономика: идентификация рисков стартапов в процессах управления инновациями

Система управления рисками в факторинговой компании: построение и повышение конкурентоспособности

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005