Нелинейный оптимальный портфель с долями портфельных и прямых инвестиций

В статье рассматриваются вопросы расширения области оптимизации инвестиционного портфеля на основе ранее выведенной аналитической формы записи базового распределения Г. Марковица, позволяющей рассматривать экономические и управленческие задачи более широкого спектра и комплексно оптимизировать портфель с прямыми и портфельными инвестициями.

Страниц: 8
Рейтинг:

Братищева Е.Н.

УФР — 2020, №1

Рейтинг территорий опережающего развития в ДФО на основе оценки рисков и инвестиционной привлекательности (часть 1)

В статье представлена методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности и рисков территорий опережающего развития, которая основана на комплексе критериев, учитывающих факторы внутренней и внешней инвестиционной среды. На основе предлагаемой методики проведена оценка инвестиционной деятельности территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных на Дальнем Востоке, построены рейтинги территорий по уровню инвестиционной привлекательности и риска.

Страниц: 12
Рейтинг:

Якимова В.А., Хмура С.В.

УФР — 2020, №1

Анализ методов оценки стоимости облигаций со встроенными опционами

Статья рассказывает о методах оценки рыночной стоимости облигаций, содержащих встроенные опционы, в том числе конвертируемых облигаций. Разъясняются особенности методов с четким выделением стоимости опциона.

Страниц: 8
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2020, №1

Управление рисками трансформации бизнеса компаний традиционной энергетики в условиях энергетического перехода

В статье рассматриваются риски энергетического перехода для компаний традиционной энергетики, аспекты трансформации бизнеса нефтегазовых компаний, сильные и слабые стороны подходов к управлению рисками энергетического перехода.

Страниц: 11
Рейтинг:

Салтанов А.Г., Иванов А.М.

УФР — 2020, №1

Возможности использования своп-договоров для реструктуризации обязательств компании

Проблемы управления эффективностью бизнеса приводят к необходимости использования различных финансовых технологий. Одна из них — реструктуризация обязательств компаний с помощью производных финансовых инструментов. В статье показана роль реструктуризации в повышении эффективности деятельности, выявлены преимущества и методические возможности использования своп-договоров для снижения рисков потерь, связанных с обязательствами компаний.

Страниц: 11
Рейтинг:

Хитрова Е.М., Подвойный Р.И.

УФР — 2020, №1

Достаточна ли надежность консервативного подхода к управлению активами госбанков для VIP-клиентов российского рынка private banking?

Инвестиционные предпочтения VIP-клиентов, которым необходимы альтернативные инструменты, стали меняться. Тем самым российский рынок private banking начал постепенный разворот от госбанков в сторону средних и нишевых банков — об этом рассказывает автор.

Страниц: 7
Рейтинг:

Гусев А.И.

УФР — 2020, №1

Управление киберриском в банковском секторе: основные подходы

В статье рассматривается комплексная система обеспечения кибербезопасности в кредитных организациях, включающая в себя проактивные и реактивные элементы управления киберриском и позволяющая минимизировать объем и вероятность ущерба от его реализации. Автор определяет понятие киберриска и факторы, обуславливающие его актуальность и возрастающую значимость в современном мире, приводит обзор регулирования в области защиты от киберугроз.

Страниц: 8
Рейтинг:

Орлова А.А.

УФР — 2020, №1

Анализ основных методов оценки рисков на высокотехнологичных предприятиях

В статье проводится анализ методов оценки рисков, рассматривается ряд универсальных количественных и качественных методов, которые часто используются в системах риск-менеджмента предприятий. Авторы анализируют данные методы, описывают применение основных математических формул при оценке рисков в рамках этих методов.

Страниц: 8
Рейтинг:

Юсуфова О.М., Неврединов А.Р.

УФР — 2019, №4

Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай общего закона распределения убытков, сравнение с другими мерами риска

В работе исследуется новая мера риска VaR в квадрате (VaR мула ее вычисления. Автор показывает, что для этого достаточно рассчитать обычную меру риска VaR с определенным образом измененной доверительной вероятностью, а также сравнивает уровни консервативности оценки рисков с помощью рассматриваемой меры и других мер риска.

Страниц: 23
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2019, №4

Связь риска со стоимостью инновационного проекта

В статье представлен подход к количественной оценке стоимости инновационного проекта в зависимости от уровня технологической готовности. Автор обосновывает использование величины риска неуспеха коммерциализации НИОКР, зависящей от данного уровня, для расчета чистой приведенной стоимости проекта и показывает, что до пятого уровня технологической готовности проект является затратным, поэтому до его достижения инвесторы не могут рассчитывать на выгоду от продажи промежуточного результата НИОКР.

Страниц: 8
Рейтинг:

Журавлев И.Б.

УФР — 2019, №4

Электронная библиотека

Нелинейный оптимальный портфель с долями портфельных и прямых инвестиций

Рейтинг территорий опережающего развития в ДФО на основе оценки рисков и инвестиционной привлекательности (часть 1)

Анализ методов оценки стоимости облигаций со встроенными опционами

Управление рисками трансформации бизнеса компаний традиционной энергетики в условиях энергетического перехода

Возможности использования своп-договоров для реструктуризации обязательств компании

Достаточна ли надежность консервативного подхода к управлению активами госбанков для VIP-клиентов российского рынка private banking?

Управление киберриском в банковском секторе: основные подходы

Анализ основных методов оценки рисков на высокотехнологичных предприятиях

Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай общего закона распределения убытков, сравнение с другими мерами риска

Связь риска со стоимостью инновационного проекта

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005