Основные факторы и межстрановая трансмиссия системных банковских рисков в условиях глобальной финансовой нестабильности
Серякова Е.В.

Аннотация

В статье проанализирована подверженность российского банковского сектора системным банковским рискам. На основе данных девяти стран (пяти стран «Большой семерки» и четырех стран БРИКС) автор исследует трансграничную трансмиссию системных банковских рисков, выявляет страны — нетто-доноры (источники) и нетто-акцепторы (реципиенты) системных банковских рисков.

Содержание

1
Макроэкономические риски и риски глобализации

3
Таблица 1. Факторы (драйверы) системных банковских рисков для российской банковской системы
Таблица 2. Эволюция системных рисков банковской системы России

4
Таблица 2. Эволюция системных рисков банковской системы России (продолжение)

5
Таблица 2. Эволюция системных рисков банковской системы России (продолжение)

6
Таблица 3. Матрица связанности, %

7
Источники

Ключевые слова: системные риски, банковская система, трансмиссия системных банковских рисков
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2018 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 6,538.

1. Виноградов А.В., Кузнецов К.Б., Шимановский К.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит. — 2011. — №3. — С. 29–33.

2. Власенко М. Макропруденциальная политика как средство сглаживания проявлений системного финансового риска // Банковский вестник. — 2013. — №20. — С. 24–32.

3. Ершов М.В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? — М.: Экономика, 2011.

4. Карминский А.М., Столбов М.И., Щепелева М.А. Системный риск финансового сектора: оценка и регулирование: Монография / Под ред. А.М. Карминского. — М.: Научная библиотека, 2017. — 284 с.

5. Киселев В.Ю. Индикативный подход к определению банковских кризисов в России // Корпоративные финансы. — 2013. — №4. — С. 105–113.

6. Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт. — М.: ИНФРА-М, 2014.

7. Кулик В., Ведяхин А. Основы риск-менеджмента: Учебное пособие. — М.: Корпоративный университет Сбербанка, 2016.

8. Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и методы регулирования // Вестник финансового университета. — 2013. — №1. — С. 27–34.

9. Миркин Я.М. Аналитический доклад: Мониторинг системного риска РФ на финансовых рынках. — Подробнее .

10. Обзор финансовой стабильности. Декабрь 2012. — Подробнее .

11. Обзор финансовой стабильности. Декабрь 2013. — Подробнее .

12. Обзор финансовой стабильности. Июль 2013. — Подробнее .

13. Обзор финансовой стабильности. Июнь 2014. — Подробнее .

14. Обзор финансовой стабильности. IV квартал 2014 — I квартал 2015. — Подробнее .

15. Обзор финансовой стабильности. IV квартал 2015 — I квартал 2016. — Подробнее .

16. Обзор финансовой стабильности. IV квартал 2016 — I квартал 2017. — Подробнее .

17. Обзор финансовой стабильности. IV квартал 2017 — I квартал 2018 года. — Подробнее .

18. Обзор финансовой стабильности. II–III кварталы 2015. — Подробнее .

19. Обзор финансовой стабильности. II–III кварталы 2016. — Подробнее .

20. Обзор финансовой стабильности. II–III кварталы 2017. — Подробнее .

21. Обзор финансовой стабильности. Октябрь 2014. — Подробнее .

22. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». — Подробнее .

23. Унгур Д. Управление системным риском и финансовая стабильность // Банковский вестник Национального банка Республики Беларусь. — 2011. — №31. — С. 31–38.

24. Унковская Т. Системное понимание финансовой стабильности: разрешение парадоксов // Экономическая теория. — 2009. — №1. — С. 14–33.

25. Acharya V., Engle R., Richardson M. (2012). «Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks». American Economic Review, Vol. 102, No. 3, pp. 59–64.

26. Acharya V., Pedersen L., Richardson M. (2009). Measuring Systemic Risk. — Подробнее . 27. Bernanke B. (2008). Reducing Systemic Risk. — Подробнее .

28. Bernanke B. (2011). Regulation of Systemic Risk. — Подробнее .

29. BIS Papers No86. Macroprudential policy. — Подробнее .

30. Brunnermeier M., Oehmke M. (2012). Bubbles, Financial Crises, and Systemic Risk. — Подробнее .

31. Diebold F., Yilmaz K. (2011). On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of Financial Firms. — Подробнее .

32. Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations. — Подробнее .

33. How to Measure and Regulate Systemic Risk. — Подробнее .

34. Hurd T.R. (2015). Contagion! The Spread of Systemic Risk in Financial Networks. New York: Springer International Publishing.

35. Mishkin F. (2000). Financial Stability and the Macroeconomy. — Подробнее .

36. Schwarcz S. (2011). Keynote Address: a Regulatory Framework for Managing Systemic Risk. — Подробнее .

37. Smaga P. (2014). The Concept of Systemic Risk. — Подробнее .

Серякова Екатерина Вадимовна

Аспирантка кафедры экономики и банковского бизнеса МГИМО МИД РФ.

г. Москва

Сфера профессиональных интересов: банковский риск-менеджмент, рынки капитала, инвестиционный банковский бизнес.

Другие статьи автора 2