Биржевые структурные облигации без защиты капитала: обзор рынка, модели оценки

Статья посвящена исследованию рынка биржевых структурных облигаций (БСО). Авторы рассматривают биржевые структурные облигации без защиты капитала и представляют обзор методов для оценки стоимости этих инструментов, осуществляют расчет справедливой стоимости БСО с автоматическим погашением и с плавающей комиссией без защиты капитала. Полученные результаты используются для выявления качественных особенностей инструментов, также производится экономическая интерпретация этих результатов.

Страниц: 16
Рейтинг:

Матвеев Е.О., Положишникова Ю.В., Черничин А.К.

УФР — 2019, №3

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 2)

В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Страниц: 17
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2019, №3

Шанс как другое название риска. Управление рисками фирмы в условиях возрастающей нестабильности

Возрастающая нестабильность внешней среды ставит под сомнение традиционные методы управления рисками. Современная фирма потеряла контроль над своими рисками, ее целевая ориентация сместилась с поиска прибыли на поиск безопасности с соответствующим сжатием горизонта планирования и упрощением деятельности. В статье предлагается рассмотреть пути присвоения, возврата рисков, что потенциально может превратить их в шансы.

Страниц: 10
Рейтинг:

Анохов И.В.

УФР — 2019, №2

Исследование зон концентрации финансовых рисков на территориях опережающего социально-экономического развития, созданных в Дальневосточном федеральном округе

В статье представлены основные результаты оценки финансовых рисков для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) по авторской методике, дана сравнительная характеристика групп резидентов в зависимости от масштабов деятельности и уровня финансовых рисков, выявлены основные факторы рисков и проведено ранжирование ТОСЭР по уровню «значимость / риск».

Страниц: 21
Рейтинг:

Якимова В.А.

УФР — 2019, №2

Распределение функций служб внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в финансовом менеджменте предприятия

В статье рассматриваются основные направления деятельности служб внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками и экономической безопасности, а также различия между ними. На примере строительной компании автор показывает, какими знаниями и навыками должны обладать риск-менеджер, внутренний аудитор и специалист по экономической безопасности, а также демонстрирует недостатки совмещения функций рассматриваемых подразделений.

Страниц: 8
Рейтинг:

Сафронов Ю.В.

УФР — 2019, №2

Оценка матрицы миграций рейтингов за произвольный период времени

Статья посвящена актуальной проблеме построения матрицы миграций кредитных рейтингов за произвольный период времени. Авторы рассматривают известные статистические методы оценивания матрицы миграций и предлагают подход к ее формированию для произвольного отрезка времени, если известна годовая матрица миграций. На основе такой оценки можно производить моделирование кредитных потерь и резервов портфеля за любой выбранный период.

Страниц: 10
Рейтинг:

Голембиовский Д.Ю., Осипова Т.С.

УФР — 2019, №2

Бюджетирование в кредитной организации

В настоящей работе автор предлагает собственные методики моделирования денежных потоков в целях решения задач бюджетирования, а также оценки резервов согласно требованиям стандарта МСФО 9. В основе данных методик лежат как подходы к моделированию основного долга по портфелям розничного кредитования (портфелям однородных ссуд), так и практический опыт автора в сфере реализации проектов в банках и лизинговых компаниях.

Страниц: 13
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №2

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)

В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Страниц: 17
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2019, №2

Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Статья посвящена основным подходам к формированию комплексной системы управления рисками (КСУР) на предприятии. Автор рассматривает этапы данного процесса, распределение функций в сфере управления рисками и взаимосвязь риск-менеджмента со смежными направлениями внутри компании, а также особенности автоматизации управления рисками.

Страниц: 15
Рейтинг:

Салтанов А.Г.

УФР — 2019, №1

Стандарт «специалист по управлению рисками»: основные изменения

В данной статье сопоставляются две версии профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденные в 2015 и 2018 гг. Автор рассматривает существующие программы обучения и сертификации в сфере риск-менеджмента, а также изменения нормативно-правовой базы, регулирующей данную область.

Страниц: 12
Рейтинг:

Артонкина Н.В.

УФР — 2019, №1

Электронная библиотека

Биржевые структурные облигации без защиты капитала: обзор рынка, модели оценки

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 2)

Шанс как другое название риска. Управление рисками фирмы в условиях возрастающей нестабильности

Исследование зон концентрации финансовых рисков на территориях опережающего социально-экономического развития, созданных в Дальневосточном федеральном округе

Распределение функций служб внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в финансовом менеджменте предприятия

Оценка матрицы миграций рейтингов за произвольный период времени

Бюджетирование в кредитной организации

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)

Формирование системы риск-менеджмента на предприятии на примере машиностроительного холдинга

Стандарт «специалист по управлению рисками»: основные изменения

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005