Φ- и Ψ-преобразования, повышающие дискриминирующую силу немонотонных переменных скоринговой модели
В статье предложен новый метод непрерывной трансформации переменных
скоринговой модели (Φ- и Ψ-преобразования), который является альтернативой различным методам биннинга. Автор обосновывает расчет параметров
трансформации и приводит примеры. Опыт разработки скоринговых моделей
с внедрением Φ- и Ψ-преобразований для «лечения» немонотонных переменных показывает, что для пересмотренных моделей наблюдается ощутимый прирост дискриминирующей силы на уровне 5–10% совокупного индекса Джини.
скоринговой модели (Φ- и Ψ-преобразования), который является альтернативой различным методам биннинга. Автор обосновывает расчет параметров
трансформации и приводит примеры. Опыт разработки скоринговых моделей
с внедрением Φ- и Ψ-преобразований для «лечения» немонотонных переменных показывает, что для пересмотренных моделей наблюдается ощутимый прирост дискриминирующей силы на уровне 5–10% совокупного индекса Джини.