Регуляторный капитал по операционному риску: возможности для маневра

Варакин Сергей Михайлович


	4		Рис. 1. Экономический смысл КВП: сравнение двух альтернативных оценок максимальных потерь Рис. 2. Зависимость КВП от соотношения ПП и КБИ
	6		Рис. 3. Лимиты потерь, необходимые для сохранения КВП на стабильном уровне: скачкообразная динамика через десять лет
	7		Рис. 4. Динамика лимитов потерь в зависимости от динамики КБИ
	8		Рис. 5. Размер ОР в зависимости от динамики КБИ при фиксированной величине КВП
	10		Рис. 6. Размер ОР в капитале Источники

Ключевые слова: операционный риск, регуляторный капитал, достаточность капитала, SMA, чистые потери, инфляция, система управления операционным риском, лимит потерь, коэффициент внутренних потерь, бизнес-индикатор, минимизация рисков, непредвиденные потери

Аннотация

В статье проанализированы основные факторы, влияющие на величину размера операционного риска в капитале согласно методологии SMA, предложенной Банком России. Помимо потерь от операционного риска рассмотрено влияние таких факторов, как инфляция, размер операционного дохода и активов банка. Описан набор целевых показателей для оценки эффективности системы управления операционным риском, сформулированы предложения по уточнению методологии для расчета размера операционного риска.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2023 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 10

DOI

10.36627/2221-7541-2023-1-1-2-11 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2023-1-1-2-11

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». — Подробнее .

2. Положение Банка России от 3 сентября 2018 г. №652-П «О порядке расчета размера операционного риска». — Подробнее .

3. Положение Банка России от 8 апреля 2020 г. №716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе». — Подробнее .

4. Положение Банка России от 7 декабря 2020 г. №744-П «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением». — Подробнее .

5. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». — Подробнее .

6. Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms. — Подробнее .

Варакин Сергей Михайлович
к. э. н.

Управляющий директор управления операционных рисков Банка ВТБ (ПАО).

г. Москва

Электронная библиотека