О применении модельных подходов в банковском регулировании и надзоре в условиях экономических шоков

Статья основана на многолетнем опыте работы автора в сфере банковского регулирования и надзора и посвящена возможности применения модельных подходов в условиях экономических шоков. Автор стремится развеять миф о том, что прогностические модели, базирующиеся на исторических данных, не могут использоваться в условиях экономических шоковых сценариев, которые не наблюдались в прошлом.

Страниц: 7
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2022, №2

Профессиональное развитие специалистов по управлению рисками: инструменты для формирования стратегических компетенций

В статье рассмотрены процесс и проблемы формирования базовых профессиональных компетенций специалистов по управлению рисками, а также личные качества этих специалистов, определяющие их профессионализм. Авторы описывают системы национальной и международной сертификации, анализируют структуру компетенции в части индикаторов и дескрипторов, предлагают использовать образовательный акселератор для формирования стратегических компетенций.

Страниц: 6
Рейтинг:

Шемякина Т.Ю., Миронова Е.В.

УФР — 2022, №1

Обеспечение комплексной экономической безопасности предприятия с учетом рисков чрезвычайных ситуаций

Обычно обеспечением экономической безопасности заняты крупные предприятия, а представители малого бизнеса уделяют недостаточно внимания данному направлению. Однако изучение индикаторов экономической безопасности, выявление рисков и угроз позволит руководству любого предприятия понять свои слабые стороны, определить приоритетные направления развития и пути оптимального использования ресурсов, а также увеличить масштаб деятельности предприятия без проблем в будущем — об этом рассказывают авторы статьи.

Страниц: 17
Рейтинг:

Сердюкова Д.А., Коростелкина И.А., Дедкова Е.Г.

УФР — 2022, №1

Оценка рисков для экспертизы высокотехнологичных проектов: методы и примеры применения

Оценка рисков высокотехнологичных проектов имеет свою специфику. В статье представлены методы такой оценки, PEST-анализ макроэкономической ситуации, а также рекомендации по оценке эффективности проектов (в том числе в IT-сфере) с учетом риска.

Страниц: 7
Рейтинг:

Шурыгина И.Г.

УФР — 2022, №1

Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных

В статье представлена модель оптимизации долевой структуры инвестиционного портфеля с использованием минимаксной задачи, графического инструментария фондового рынка и интервальных данных. Для вычисления долей инвестирования в акции автор применяет модель формирования инвестиционного портфеля с фиксированной доходностью и параметрической шкалой риска потери капитала, а также предлагает новую оценку риска активов, связанную с волатильностью цен акций по длине тела и фитиля «японской свечи».

Страниц: 14
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2022, №1

Менеджмент рисков: что нового?

В статье рассмотрен новый стандарт, касающийся терминов и определений в сфере управления рисками, который вводится в действие 1 марта 2022 г. Он сменит другой стандарт, утвержденный и введенный в действие дес ять лет назад.

Страниц: 6
Рейтинг:

Артонкина Н.В.

УФР — 2022, №1

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 1)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Страниц: 15
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2022, №1

Риски и непредсказуемость экологических реформ: текущие проблемы

В статье рассматриваются риски, связанные с реформированием природоохранных механизмов в контексте достижения целей устойчивого развития (ЦУР). Основой для анализа послужили проблемы, с которыми столкнулись институты при переходе к устойчивому развитию. На примере российского законодательства в области экологии и экологической политики, а также существующих и реализованных ранее национальных проектов выделены риски, которые угрожают отклонением от намеченных целей.

Страниц: 6
Рейтинг:

Автончук Г.А., Поздняков Г.Е.

УФР — 2022, №1

Отчет о XVIII международном профессиональном форуме «Управление рисками — новые вызовы»

Страниц: 4
Рейтинг:

УФР — 2021, №4

Моделирование рисков отмены бронирования в отельном бизнесе и управление ими

В статье анализируются риски отмены бронирования номеров в отелях в условиях неопределенности и экстремальных событий (на примере пандемии COVID-19) на основе методологии Value-at-Risk (VaR). Построена модель рисков отмены бронирования и с использованием алгоритмов машинного обучения получены оценки прогноза отмены бронирований, точность которых составила 99,99%. Предложены стратегии для управления рисками отмены бронирований в отелях на основе построенной модели.

Страниц: 12
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2021, №4

Электронная библиотека

О применении модельных подходов в банковском регулировании и надзоре в условиях экономических шоков

Профессиональное развитие специалистов по управлению рисками: инструменты для формирования стратегических компетенций

Обеспечение комплексной экономической безопасности предприятия с учетом рисков чрезвычайных ситуаций

Оценка рисков для экспертизы высокотехнологичных проектов: методы и примеры применения

Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных

Менеджмент рисков: что нового?

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 1)

Риски и непредсказуемость экологических реформ: текущие проблемы

Отчет о XVIII международном профессиональном форуме «Управление рисками — новые вызовы»

Моделирование рисков отмены бронирования в отельном бизнесе и управление ими

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005