Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)

В условиях неопределенности и волатильности на финансовых рынках сложно переоценить значимость управления валютным риском. Однако не все российские компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютного риска, что связано с непрозрачностью техники и особенностей процесса хеджирования. Авторы данной статьи делятся своим опытом, описывая особенности не только классических инструментов хеджирования, но и сложных структурных продуктов, состоящих из серии опционов барьерного типа.

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Внедрение культуры управления рисками в российских финансовых организациях на примере «ВТБ Капитал»

Статья посвящена проблеме повышения культуры управления рисками. Автор рассматривает предназначенные для этого механизмы управления рисками, в применение которых помимо департамента рисков вовлечены другие бизнес-подразделения и руководство финансовой организации. В работе подчеркивается важность управления операционным риском при внедрении культуры управления рисками.

Концепция рискового капитала в многолетнем периоде для внутренних моделей и управления рисками страховых компаний

В работе показано, как многолетний рисковый капитал может использоваться в качестве основы для анализа управленческих стратегий с учетом индикаторов рисков и доходности в контексте управления, ориентированного на стоимость. Автор рассматривает различные стороны концепции рискового капитала в многолетнем периоде и предлагает правило распределения многолетнего рискового капитала по отдельным годам, а также по отдельным сегментам, используя материалы собственного практического исследования.