Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге
Груздев А.В.

Аннотация

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Содержание

Категории порядковых зависимых переменных и линейная регрессия;

Обобщенные линейные модели;

Выводы;

Ключевые слова: порядковая регрессия, накопленная вероятность, компонент положения, компонент масштаба, связывающая функция, дефолт, прогноз, вероятности дефолта для физического лица
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2013 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 13.
Кол-во знаков: около 23,123.

Груздев Артем Владимирович

Груздев Артем Владимирович

Директор исследовательской компании «Гевисста».

г. Москва

Другие статьи автора 6