Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2013 > Статья

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге
Ordinal regression and its application in credit scoring



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  

Ключевые слова: порядковая регрессия, накопленная вероятность, компонент положения, компонент масштаба, связывающая функция, дефолт, прогноз, вероятности дефолта для физического лица



В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Содержание статьи.
• Категории порядковых зависимых переменных и линейная регрессия
• Обобщенные линейные модели
• Выводы

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (815 Kb, 13 стр.)


Груздев Артем Владимирович

Груздев Артем Владимирович
Директор исследовательской компании «Гевисста».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

2. Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2014 г.

3. Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2013 г.

4. Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2012 г.

5. Метод бинарной логистической регрессии для прогнозирования оттока клиентов
Журнал: Клиентинг и управление клиентским портфелем, #3, 2012 г.

6. Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2012 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru