Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках

В статье рассмотрено применение методологии RAROC для оценки эффективности размещения денежных средств в коммерческих банках с учетом анализа параметров «риск –
доход». Для оценки кредитного риска портфеля использована модель CreditRisk+.

Страниц: 9
Рейтинг:

Марьин А.В.

УФР — 2007, №3

Модель расчета лимита кредитования

Корректный расчет лимита кредитования играет одну из наиболее важных ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимального кредитного лимита заемщика, основанный на причинно-следственном анализе персональных данных клиента.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В.

УФР — 2007, №3

Методы оценки процентных рисков и управления ими

В статье делается обзор используемых на практике методов анализа процентных рисков. Автор уделяет внимание рекомендованному Базельским комитетом методу оценки процентного риска на базе дюрации, дает его экономико-математическое обоснование. Описывает сценарно-статистические модификации этого метода, позволяющего индивидуализировать сценарии изменения ставок для оценки подверженности банка
процентному риску и осуществлять стресс-тестинг.

Страниц: 25
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2007, №3

Управление рисками открытых позиций на межбанковском рынке

В данной статье описывается методология управления рисками открытых позиций на рынке МБК, приводятся основные подходы к формированию методик расчета лимитов на пози-
цию, созданию регламентов взаимодействия подразделений.

Страниц: 14
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2007, №2

Развитие системы управления валютными рисками в ОАО "ММК" как части комплексной системы управления рисками

В данной статье описывается опыт внедрения системы управления валютными рисками как части комплексной системы управления рисками на одном из крупнейших предприятий черной металлургии в России — ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Освещены причины возникновения валютного риска, механизмы его расчета и анализа, а также представлены используемые методы управления им.

Страниц: 9
Рейтинг:

Косарев А.С., Костина С.В.

УФР — 2007, №2

Вопросы создания корпоративных систем управления рисками

Риск присущ практически любой сфере человеческой деятельности. Всякое управление компанией включает функции оценки и управления рисками. Организация эффективной
системы управления рисками не только позволяет минимизировать потери и убытки компании, но и служит одним из важнейших слагаемых инвестиционной привлекательности
предприятия, создает выгодные условия для получения доступа к международным рынкам капитала.

Страниц: 8
Рейтинг:

Антонян М.С.

УФР — 2007, №2

Методология имитационного моделирования бизнес-процессов в целях превентивного управления предпринимательскими рисками

В статье предложена методология комплексной оценки предпринимательских рисков для промышленных предприятий. Количественная оценка рисков осуществляется на базе имитационной модели хозяйственной деятельности с учетом доступных источников информации о работе предприятия. В заключении статьи описана процедура анализа целесообразности мероприятий по управлению рисками на основе заданных показателей эффективности.

Страниц: 15
Рейтинг:

Брунман В.Е., Кунин В.А., Кузнецов А.В., Поскряков А.В.

УФР — 2007, №2

Методика определения риска финансовой устойчивости предприятия с помощью рейтинговой оценки

Статья развивает широко разрабатываемую в области оценки риска тему "Как количественно и качественно оценить финансовые риски промышленных предприятий России?" Методика, предложенная автором, применима в ходе оценки
рисков во многих отраслях промышленной индустрии и полезна, т. к. придание математического смысла финансовым
показателям дает приращение глубоких знаний в сфере оценки, анализа промышленных рисков, а также их снижения.

Страниц: 7
Рейтинг:

Кизим К.А.

УФР — 2007, №2

Модели рейтингов банков агентства Moodys

Исследуются модели рейтингов международного РА Moody's. В число объясняющих факторов моделей этих рейтингов, помимо финансовых индикаторов включены макроэкономические переменные. Оценена прогнозная сила моделей. Проанализированы модельные рейтинги для российских банков.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Малахова И.В., Миненкова Е.С., Пересецкий А.А.

УФР — 2007, №2

Генезис риска

В данной работе, основываясь на философской концепции неорационализма, демонстрируется модельная природа риска. Риск — неотъемлемая часть когнитивных моделей и не существует вне их. Анализируются понятия "модель", "процесс", "стабильность процесса", "риск", "величина риска", "управление
риском". Автор говорит о том, что риск возникает во всех сферах человеческой деятельности. Употреблению понятия риска
в экономической сфере посвящен отдельный раздел статьи.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бунеску Г.Г.

УФР — 2007, №2

Электронная библиотека

Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках

Модель расчета лимита кредитования

Методы оценки процентных рисков и управления ими

Управление рисками открытых позиций на межбанковском рынке

Развитие системы управления валютными рисками в ОАО "ММК" как части комплексной системы управления рисками

Вопросы создания корпоративных систем управления рисками

Методология имитационного моделирования бизнес-процессов в целях превентивного управления предпринимательскими рисками

Методика определения риска финансовой устойчивости предприятия с помощью рейтинговой оценки

Модели рейтингов банков агентства Moodys

Генезис риска

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005