Модели рейтингов банков агентства Moodys
Карминский А.М., Малахова И.В., Миненкова Е.С., Пересецкий А.А.

Аннотация

Исследуются модели рейтингов международного РА Moody's. В число объясняющих факторов моделей этих рейтингов, помимо финансовых индикаторов включены макроэкономические переменные. Оценена прогнозная сила моделей. Проанализированы модельные рейтинги для российских банков.

Содержание

Опыт моделирования рейтингов;

Данные, выборка, объясняющие переменные;

Модели без использования макропараметров;

Модели с использованием макроэкономических показателей;

Модельные рейтинги российских банков;

Ключевые слова: банки, рейтинги, модели рейтингов, оценка риска, Moody's
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2007 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 14.
Кол-во знаков: около 24,805.

1. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В., Малахова И. В., Миненкова Е. С. Модели рейтингов международных агентств // Препринт # WP 2007/70 R. Российская экономическая школа, 2007.

2. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике: методология и практика // Финансы и статистика, 2005.

3. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Рыжов А. В. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента // Управление финансовыми рисками. —2006. — №4.

4. Пересецкий А. А., Карминский А. М., ван Суст А. Г. О. Моделирование рейтингов надежности российских банков // Экономика и математические методы. — Т. 40. — 2004. — №4.

5. Altman E. and Saunders A. (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, No.21.

6. Altman E. and Rijken H. (2004). How rating agencies achieve rating stability. Journal of Banking & Finance, No.28.

7. Bissoondoyal-Bheenick E. (2005). An analysis of the determinants of sovereign ratings. Global Finance Journal, No.15.

Карминский Александр Маркович

Карминский Александр Маркович
д. э. н., д. т. н.
профессор

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

г. Москва

Другие статьи автора 14

Пересецкий Анатолий Абрамович

Пересецкий Анатолий Абрамович
к. ф.-м. н.

Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Профессор Российской экономической школе (РЭШ).

Москва

Более десяти лет занимается вопросами эконометрического анализа финансового рынка и банковской системы России. Автор работ в области топологии, геометрической теории дифференциальных уравнений, прикладного кластерного анализа и математического моделирования. Среди печатных работ — неоднократно переиздававшиеся учебник и сборник задач по эконометрике.

Другие статьи автора 4

Малахова Ия Владимировна

Малахова Ия Владимировна

Риск-аналитик "Альфа-Банка".

Москва

Миненкова Екатерина Сергеевна

Миненкова Екатерина Сергеевна

Аналитик по долговым обязательствам инвестиционной компании "Тройка Диалог".

Москва