Модель расчета лимита кредитования
Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В.

Аннотация

Корректный расчет лимита кредитования играет одну из наиболее важных ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимального кредитного лимита заемщика, основанный на причинно-следственном анализе персональных данных клиента.

Ключевые слова: лимит кредитования, модель, скоринговый балл, вероятность невозврата
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2007 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 14,471.

1. Bank for International Settlements, 2004. International Convergence of capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Basel, 2004.

2. Jankowitsch R., Pichler S., Schwaiger W. S. A. (2007). Modeling of Economic Value of Credit Rating System. Journal of Banking & Finance, 31, pp. 181–198.

3. Leippold M., Ebnoether S., Vanini P. (2003). Optimal Credit Limit Management. National Centre of Competence in Research Financial Valuation and Risk Management. Working Paper, No. 72, September.

4. Фаррахов И. Т. Расчет лимитов кредитования. Нетрадиционный подход // Аналитический банковский журнал. — 2002. — №04(83).

5. Волошин И. В. Учет фактора времени при расчете лимита кредитования с помощью VaR-технологии / Тезисный доклад, Клуб банковских аналитиков. — Подробнее .

6. Konovalikhin M. Y., Dinh T. N., Nourgaliev R. R., Sehgal B. R., Fischer M. (1999). The Scaling Model of Core Melt Spreading: Validation, Re nement and Reactor Applications. Organization of Economical Cooperation and Development (OECD) Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability, Karlsruhe, Germany, 15–18 November.

Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
д. т. н.

Управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 12

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 11

Сергиенко Дмитрий Олегович

Сергиенко Дмитрий Олегович

Начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24".

Москва

Другие статьи автора 3