Электронная библиотека
Модель расчета лимита кредитования
Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В.
1. Bank for International Settlements, 2004. International Convergence of capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Basel, 2004.
2. Jankowitsch R., Pichler S., Schwaiger W. S. A. (2007). Modeling of Economic Value of Credit Rating System. Journal of Banking & Finance, 31, pp. 181–198.
3. Leippold M., Ebnoether S., Vanini P. (2003). Optimal Credit Limit Management. National Centre of Competence in Research Financial Valuation and Risk Management. Working Paper, No. 72, September.
4. Фаррахов И. Т. Расчет лимитов кредитования. Нетрадиционный подход // Аналитический банковский журнал. — 2002. — №04(83).
5. Волошин И. В. Учет фактора времени при расчете лимита кредитования с помощью VaR-технологии / Тезисный доклад, Клуб банковских аналитиков. — Подробнее .
6. Konovalikhin M. Y., Dinh T. N., Nourgaliev R. R., Sehgal B. R., Fischer M. (1999). The Scaling Model of Core Melt Spreading: Validation, Re nement and Reactor Applications. Organization of Economical Cooperation and Development (OECD) Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability, Karlsruhe, Germany, 15–18 November.
Коновалихин Максим Юрьевичд. т. н.
Управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк. г. Москва
Кулик Вадим Валерьевич
Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк. г. Москва
Сергиенко Дмитрий Олегович
Начальник отдела скоринга департамента анализа рисков ЗАО "ВТБ 24". Москва