1. Библиотека
  2. Журнал «Управление финансовыми рисками»
  3. №3, 2007
  4. статья

Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках 
Марьин А.В.

Отрасли:
ФинансыБанковское дело
Ключевые слова: RAROC, CreditRisk+, экономический капитал, VаR, внутренний рейтинг

Аннотация

В статье рассмотрено применение методологии RAROC для оценки эффективности размещения денежных средств в коммерческих банках с учетом анализа параметров «риск –
доход». Для оценки кредитного риска портфеля использована модель CreditRisk+.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2007 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9
Кол-во знаков: около 15,185

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Помазанов М. В. Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле // Финансы и Кредит. — 2004. — №6. — С. 12–18.

2. Подробнее .

3. Подробнее .

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — 3-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

5. CREDITRISK+ A CREDIT RISK MANAGEMENT FRAMEWORK.

6. The Professional Risk Managers’ Handbook.

7. Подробнее .

Марьин Александр Владимирович

Марьин Александр Владимирович

Директор департамента рисков ОАО "Русь-Банк".

Москва

Другие статьи автора 2

Другие статьи в этом выпуске