1. Библиотека
  2. Каталог журналов
  3. Управление финансовыми рисками: 2006, №3

Логико-вероятностное моделирование портфеля ценных бумаг с использованием копул

В данной статье представлена методика использования аппарата копул в процессе моделирования портфеля ценных бумаг по логико-вероятностной теории (ЛВ) с группами несовместных событий (ГНС). Приводятся результаты вычислений для нескольких видов копул, и обосновывается эффективность сочетания возможностей ЛВ-теории риска с ГНС и аппарата копул.

Страниц: 13
Рейтинг:

Алексеев В.В., Шоколов В.В., Соложенцев Е.Д.

УФР — 2006, №3

Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 2)

В первой части статьи рассматривались способы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Вторая часть посвящена сырьевым свопам, сырьевым кредитам и облигациям, а также управлению ценовыми рисками в структурированном финансировании.

Страниц: 25
Рейтинг:

Лукашов А.В.

УФР — 2006, №3

Динамическая модель расчета рисковой стоимости: методологические аспекты и примеры практического применения

В данной статье проводится обзор динамических стратегий расчета рисковой стоимости (РС). Автор предлагает вниманию читателей собственную динамическую модель оценки РС, разработанную с помощью таких методов моделирования, как исторический и метод Монте-Карло, а также анализирует возможности ее апробации и применения на практике.

Страниц: 15
Рейтинг:

Рогачев А.Ю.

УФР — 2006, №3

Некоторые вопросы оценки валютных рисков в банковской системе РФ

В данной статье анализируется валютная структура активов и пассивов банковской системы РФ, определяется доля иностранных валют в российских финансах. Также автор дает оценку величине валютных рисков, говорит о тенденции к изменению этого показателя и предлагает математическую модель расчета возможных изменений валютных рисков.

Страниц: 7
Рейтинг:

Ушаков М.В.

УФР — 2006, №3

Ипотечное кредитование: риски и привлекательность

Правительство России провозгласило ипотечное кредитование населения национальным проектом и взяло под свой контроль. В настоящее время популярность ипотеки возрастает. Однако это не каждый может себе позволить. Основная проблема - высокая процентная ставка по кредиту, которая свидетельствует о рискованности данного финансового предприятия. В статье рассмотрены основные виды рисков и пути их минимизации, а значит, снижения процентной ставки.

Страниц: 5
Рейтинг:

Рогачев A.Ю.

УФР — 2006, №3

Опыт и проблемы внедрения положений "Базеля II" и института рейтингования на примере Германии

Данная статья освещает основополагающие положения нового Базельского соглашения ("Базель II"), принятого в 2004 г. В частности автор говорит о доработке требований к минимальному размеру достаточности собственного капитала, который определяется, согласно стандартам "Базеля II", с учетом не только кредитных, но также рыночных и операционных рисков. Кроме того, на примере Германии рассматривается вопрос применения базовых директив на практике.

Страниц: 10
Рейтинг:

Фегеле В.

УФР — 2006, №3

2024

№3 №2 №1

2023

№4 №3 №2 №1

2022

№4 №3 №2 №1

2021

№4 №3 №2 №1

2020

№4 №3 №2 №1

2019

№4 №3 №2 №1

2018

№4 №3 №2 №1

2017

№4 №3 №2 №1

2016

№4 №3 №2 №1

2015

№4 №3 №2 №1

2014

№4 №3 №2 №1

2013

№4 №3 №2 №1

2012

№4 №3 №2 №1

2011

№4 №3 №2 №1

2010

№4 №3 №2 №1

2009

№4 №3 №2 №1

2008

№4 №3 №2 №1

2007

№4 №3 №2 №1

2006

№4 №3 №2 №1

2005

№4 №3 №2 №1