Обзор моделей вероятности дефолта

В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 13
Рейтинг:

Тотьмянина К.М.

УФР — 2011, №1

Оптимизация ценообразования и доходности

При разработке новых бизнес-стратегий финансовым организациям в первую очередь необходимо производить четкую сегментацию в разрезе «клиент — продукт», что дает понимание, насколько клиенты чувствительны к продуктовым ценам, позволяющее анализировать потенциальную покупательную способность клиентов. При помощи эффективного анализа чувствительности к ценам и объемов ожидаемых продаж с разными уровнями доходности банки могут более качественно решать целевые задачи, связанные с увеличением проникновения на рынки, ростом доходности и т.д.

Страниц: 10
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Берестнев Д.А.

УФР — 2011, №1

Управление нефинансовыми рисками в негосударственных пенсионных фондах

В статье рассматривается расширенный подход к определению природы возникновения и поведения рисков, на основе которого предлагается экспертная оценка нефинансовых рисков с помощью анкетирования их владельцев и с применением метода анализа иерархий Т. Саати. Эти меры призваны повысить точность прогнозирования убытков без длительных статистических наблюдений.

Страниц: 9
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2010, №4

Воздействие информации на принятие решений в условиях неопределенности

Статья посвящена описанию взаимосвязи информации на рынке и средних потерь инвестора. Представленная автором модель объясняет особенности воздействия информации на агентов с разным уровнем восприятия и интерпретации информации при различных уровнях неопределенности. Показано, что профессиональное управление рисками эффективно при умеренном уровне неопределенности и малоэффективно при высоком уровне.

Страниц: 9
Рейтинг:

Геворгян Р.А.

УФР — 2010, №4

Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Сосюрко В.В.

УФР — 2010, №4

Перспективы "продвинутых" методов управления операционными рисками в России

В статье рассматриваются перспективы использования «продвинутых» методов в управлении операционными рисками в России. Автор предлагает ознакомиться с различными точками зрения и примерами из реальной практики банков, делает оценку различных путей развития систем риск-менеджмента, рассказывает о некоторых инструментах внедрения Advanced Measurement Approach.

Страниц: 13
Рейтинг:

Нехороших Д.С.

УФР — 2010, №4

Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В.

УФР — 2010, №4

Алгоритм оценки кредитных рисков для непубличных компаний

Автор описывает процесс оценки риска с точки зрения качественных показателей, а также приводит примеры расчета лимита финансирования и факторов, которые влияют на его размер. Кроме того, в статье уделяется особое внимание стратегии компании и важности информационной обеспеченности для управления рисками.

Страниц: 9
Рейтинг:

Крючкова Д.В.

УФР — 2010, №4

Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

В статье речь пойдет об основных рисках, возникающих при совместной работе специалистов залоговых отделов банков и оценщиков. Эти проблемы невозможно решить с помощью традиционных средств. Авторы рассказывают о том, на какие особенности необходимо обращать внимание при формировании списка закладываемого имущества, проведении оценки, оформлении договоров и реализации имущества.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тевелева О.В., Рогова А.Ю., Рябова М.Е.

УФР — 2010, №4

Управление рисками образовательного кредитования как средство оптимизации его стоимости для потребителей

Статья посвящена актуальному вопросу обеспечения доступности высшего профессионального образования. Одним из инструментов решения указанной задачи является образовательный кредит. Качество управления рисками образовательного кредита в значительной степени влияет на его стоимость, а значит, и на доступность образования.

Страниц: 12
Рейтинг:

Ермак И.С.

УФР — 2010, №3

Электронная библиотека

Обзор моделей вероятности дефолта

Оптимизация ценообразования и доходности

Управление нефинансовыми рисками в негосударственных пенсионных фондах

Воздействие информации на принятие решений в условиях неопределенности

Особенности моделирования международных рейтингов банков

Перспективы "продвинутых" методов управления операционными рисками в России

Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Алгоритм оценки кредитных рисков для непубличных компаний

Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

Управление рисками образовательного кредитования как средство оптимизации его стоимости для потребителей

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005