Эмпирическое тестирование календарных аномалий на фондовых рынках стран БРИКС и «Большой семерки»

В статье представлены результаты исследования дневных и месячных доходностей 13 фондовых индексов 12 рынков капитала стран БРИКС и «Большой семерки». В ходе данного исследования авторы провели эмпирическое тестирование аномалий дня недели и месяца года за период с января 2002 г. по май 2016 г.

Страниц: 17
Рейтинг:

Теплова Т.В., Марченкова А.В., Теплов А.С.

УФР — 2017, №2

Пути снижения риска принудительного выкупа акций у миноритарных владельцев

В статье рассматриваются риски досрочного выкупа обыкновенных акций публичных компаний их эмитентами. Автор предлагает рекомендации по снижению этих рисков для миноритарных акционеров.

Страниц: 16
Рейтинг:

Лытнев О.Н.

УФР — 2017, №2

Процентный риск банковского портфеля: подходы к регулированию и управлению, значение для российской банковской системы

Вопросы, связанные с управлением процентным риском банковского портфеля, стали актуальны в связи с внедрением внутренних процедур оценки достаточности капитала и резким поднятием ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 г., вызванным ростом нестабильности финансовых рынков, что повлекло за собой существенные убытки для российских банков. Цель данной статьи — представить обзор международной практики регулирования процентного риска и управления им, а также оценить значение данного вида риска для российских кредитных учреждений.

Страниц: 8
Рейтинг:

Андросов И.А.

УФР — 2017, №2

SPC-надстройка PD-модели. Финансовые контрольные карты

В статье рассматривается надстройка модели вероятности дефолта (Probability of Default, PD), основанная на теории статистического управления процессами (Statistical Process Control, SPC). Автор вводит различные виды финансовых контрольных карт, табулирует сверточные критерии симметрии на основе интегралов от броуновских мостов и описывает их свойства, а также приводит приложения критериев симметрии в SPC-анализе и формулирует сверточные критерии однородности.

Страниц: 20
Рейтинг:

Кожан Д.П.

УФР — 2017, №2

Методика формирования портфеля ценных бумаг с использованием меры риска Хазендонга — Говарца

В статье рассматривается задача формирования портфелей ценных бумаг при помощи меры риска Хазендонга — Говарца. Особое внимание авторы уделяют анализу характеристик данной меры, способствующих наибольшей доходности портфеля при минимизации расчетных величин показателей риска.

Страниц: 9
Рейтинг:

Мирясова Д.О., Бронштейн Е.М.

УФР — 2017, №1

Математическая модель выбора ресурсосберегающих мероприятий на промышленном предприятии в условиях риска

Статья посвящена формальной постановке и решению задачи реализации на промышленном предприятии ресурсосберегающего мероприятия, предложенного сторонним разработчиком. Авторы предлагают математическую модель, которая может применяться для принятия решения о ресурсосбережении в калийной отрасли. Полученные результаты сопоставляются с результатами использования традиционных методов принятия подобных решений.

Страниц: 11
Рейтинг:

Копотева А.В., Затонский А.В.

УФР — 2017, №1

Организация системы корпоративного риск-менеджмента в нефинансовой компании и ее оценка с помощью KPI

В статье представлена модель интеграции систем риск-менеджмента и внутреннего контроля с корпоративным управлением. Данная модель охватывает все уровни управления компанией, препятствует возникновению дублирующих функций, способствует минимизации бюрократизации и затратности процессов, мотивации сотрудников к получению результата, а также дает возможность оценить эффективность процессов с точки зрения главной цели деятельности компании и контролировать процесс управления.

Страниц: 16
Рейтинг:

Макарова В.А.

УФР — 2017, №1

Борьба с манипулированием рыночными ценами в развитых странах: используемые методы и возможность их применения в России

Проблема манипулирования ценами получила широкое распространение на мировых фондовых рынках. Между тем в одних странах она решается относительно успешно, а в других оказывает негативное влияние на развитие национального рынка ценных бумаг. В настоящее время российскую систему противодействия манипулированию ценами нельзя считать эффективной. В статье представлен анализ успешной практики ведущих стран в этой области, который может служить основой для определения пути развития данной системы.

Страниц: 12
Рейтинг:

Володин С.Н., Емелькина А.И.

УФР — 2017, №1

Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска

Проблемы, с которыми сталкивается современная банковская система, говорят о необходимости управления ее агрегированным системным риском. В связи с этим следует выявить источники данного риска и представить меры для его количественной оценки. В данной работе рассматриваются две классификации данных мер, методики расчета некоторых из них, а также выявляется взаимовлияние показателей системного риска и показателей реального сектора экономики.

Страниц: 13
Рейтинг:

Серякова Е.В.

УФР — 2017, №1

Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 2)

Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении банков с транспортными потоками. Предложенные автором аналогии позволяют экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область регулирования финансовых рисков. В работе обосновывается, что финансовой стабильности можно достичь только при минимизации регулирования, а не его ужесточении.

Страниц: 15
Рейтинг:

Пеникас Г.И.

УФР — 2017, №1

Электронная библиотека

Эмпирическое тестирование календарных аномалий на фондовых рынках стран БРИКС и «Большой семерки»

Пути снижения риска принудительного выкупа акций у миноритарных владельцев

Процентный риск банковского портфеля: подходы к регулированию и управлению, значение для российской банковской системы

SPC-надстройка PD-модели. Финансовые контрольные карты

Методика формирования портфеля ценных бумаг с использованием меры риска Хазендонга — Говарца

Математическая модель выбора ресурсосберегающих мероприятий на промышленном предприятии в условиях риска

Организация системы корпоративного риск-менеджмента в нефинансовой компании и ее оценка с помощью KPI

Борьба с манипулированием рыночными ценами в развитых странах: используемые методы и возможность их применения в России

Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска

Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 2)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005