Валидация качества данных и информационных систем при внедрении подхода к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов
Полянский Ю.Н.

Аннотация

В статье приводятся практические рекомендации по организации банковской системы обеспечения качества данных, в том числе при внедрении подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) и подготовке банка к осуществлению регуляторной валидации его рейтинговых систем, проводимой Центральным банком РФ при предоставлении соответствующего разрешения на применение методик и моделей ПВР для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности капитала.

Содержание

1
Вопросы банковского регулирования и надзора

7
Источники

Ключевые слова: валидация, качество данных, информационные системы, кредитный риск, моделирование, подход на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB), Банк России
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2017 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 7.
Кол-во знаков: около 18,068.

1. Basel Committee on Banking Supervision (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. — Подробнее .

2. Федеральный закон №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. — Подробнее .

3. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». — Подробнее .

4. ISO/IEC 25012:2008. Software Engineering — Software Product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data Quality Model. — Подробнее .

5. ISO/IEC 2382:2015. Information Technology — Vocabulary. — Подробнее .

6. Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. — Подробнее .

7. Положение Банка России №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» от 6 августа 2015 г. — Подробнее .

8. Указание Банка России №3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» от 6 августа 2015 г. — Подробнее .

Полянский Юрий Николаевич

Полянский Юрий Николаевич
кандидат технических наук
доцент

Доцент, начальник отдела методологии моделирования рисков Департамента банковского регулирования Банка России.

Москва

Специализация — риск-менеджмент, математическое моделирование и автоматизация бизнес-процессов.

Другие статьи автора 5